PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPL с ZROZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock, while ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Over the past 10 years, TPL returned 37.24%/yr vs -4.42%/yr for ZROZ. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TPL и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 38.29%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 37.24% против -4.42% соответственно.

TPL

1 день
1.63%
1 месяц
0.65%
С начала года
38.29%
6 месяцев
31.79%
1 год
7.42%
3 года*
38.29%
5 лет*
19.99%
10 лет*
37.24%

ZROZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.55%
1 год
1.41%
3 года*
-7.74%
5 лет*
-12.17%
10 лет*
-4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и ZROZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		38.29%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-2.19%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%

Correlation

The correlation between TPL and ZROZ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г.

-0.13

The correlation between TPL and ZROZ shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

TPL vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.09

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.24

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.10

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

0.23

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.51

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

-0.20

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.09

+0.47

Просадки

Сравнение просадок TPL и ZROZ

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-62.93%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-14.02%

-17.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-28.62%

-23.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-57.98%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-62.93%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.63%

-60.38%

+29.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-24.07%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

6.21%

+10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и ZROZ

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

4.35%

+9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

10.56%

+27.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

16.00%

+30.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

23.89%

+22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

22.05%

+25.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и ZROZ

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ZROZ в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.57%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.21%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

TPL and ZROZ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.07%) compared to ZROZ (4.35%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs ZROZ's -62.93%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор