PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IAU и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.71% против 23.25% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between IAU and PGR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

IAU vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-1.04

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-1.41

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.84

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.94

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

-1.43

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-1.04

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.95

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IAU и PGR

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-71.06%

+25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-25.27%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-30.35%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-30.35%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-30.35%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-26.74%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-14.53%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

18.79%

-10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и PGR

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.64%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.57%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

16.95%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

22.76%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

24.55%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

24.48%

-8.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и PGR

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

IAU and PGR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs PGR's -71.06%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор