PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWST с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CWST с LLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CWST (Casella Waste Systems, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. CWST operates in Waste Management (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CWST returned 27.47%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWST и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWST показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции CWST уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 27.47% против 33.71% соответственно.

CWST

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-13.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
-27.45%
3 года*
-2.94%
5 лет*
5.07%
10 лет*
27.47%

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWST и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		-13.64%-7.44%23.81%7.75%-7.15%37.89%34.59%61.57%23.76%85.50%
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between CWST and LLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1997 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWST:

$5.37B

LLY:

$1.03T

EPS

CWST:

$0.11

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

CWST:

752.15

LLY:

40.83

Коэффициент P/S

CWST:

2.86

LLY:

14.28

Коэффициент P/B

CWST:

3.43

LLY:

33.00

Общая выручка (12 мес.)

CWST:

$1.88B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWST:

$248.24M

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

CWST:

$405.88M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casella Waste Systems, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с CWST:
CWST с CLHCWST с WMCWST с CTASCWST с COSTCWST с AMZNCWST с MSFTCWST с SPY
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

CWST vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWST
Ранг доходности на риск CWST: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWST: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWST: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWST c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSTLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.33

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
1.90

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.14

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

5.32

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWST vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSTLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.33

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.23

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.58

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CWST и LLY

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSTLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.52%

-68.24%

-30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.69%

-23.64%

-13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-34.48%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-34.48%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-34.48%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.73%

0.00%

-29.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.03%

-19.22%

-33.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.30%

9.49%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и LLY

Текущая волатильность для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) составляет 8.94%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что CWST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSTLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

9.55%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

27.05%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.24%

38.16%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

32.54%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

30.18%

+0.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и LLY

CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWST и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
457.33M
19.80B
(CWST) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWST и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Casella Waste Systems, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
79.0%
Активы портфеля
CWST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 457.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

CWST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.86M при выручке в 457.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

CWST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.54M при выручке в 457.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

CWST and LLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.55%) compared to CWST (8.94%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWST и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор