PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NECB с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NECB с LLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. NECB operates in Banks - Regional (Financial Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NECB returned 20.05%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NECB и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NECB показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции NECB уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 20.05% против 33.71% соответственно.

NECB

1 день
0.00%
1 месяц
2.21%
С начала года
12.47%
6 месяцев
16.17%
1 год
16.71%
3 года*
24.55%
5 лет*
19.82%
10 лет*
20.05%

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NECB и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		12.47%-3.51%41.77%20.41%38.91%10.09%16.28%9.72%11.13%29.67%
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between NECB and LLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NECB:

$338.05M

LLY:

$1.03T

EPS

NECB:

$2.49

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

NECB:

10.03

LLY:

40.83

Коэффициент PEG

NECB:

0.18

LLY:

0.82

Коэффициент P/S

NECB:

2.90

LLY:

14.28

Коэффициент P/B

NECB:

0.95

LLY:

33.00

Общая выручка (12 мес.)

NECB:

$116.88M

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

NECB:

$77.77M

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

NECB:

$48.19M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Community Bancorp, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с NECB:
NECB с NBNNECB с UNTYNECB с ISNPYNECB с SPYNECB с USCBNECB с SCHDNECB с ADX
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

NECB vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NECB
Ранг доходности на риск NECB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NECB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NECB c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NECBLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.33

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.90

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.14

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

5.32

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NECB vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NECB на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NECB и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NECBLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.33

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.23

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.12

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.34

Просадки

Сравнение просадок NECB и LLY

Максимальная просадка NECB за все время составила -61.91%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NECBLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.91%

-68.24%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-23.64%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-34.48%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-34.48%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-34.48%

-13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.67%

0.00%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-19.22%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

9.49%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NECB и LLY

Текущая волатильность для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) составляет 5.72%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что NECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NECBLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

9.55%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

27.05%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.81%

38.16%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

32.54%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

30.18%

-1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NECB и LLY

Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности LLY в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		4.00%4.20%2.29%1.01%2.82%1.82%1.09%1.00%1.08%1.19%1.52%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NECB и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
19.80B
(NECB) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NECB and LLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.55%) compared to NECB (5.72%). In terms of maximum drawdown, NECB dropped -61.91% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NECB и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор