Сравнение BTAL с FICO
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: -4.76% против 26.67% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -18.69%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -35.41%
- 3 года*
- -12.18%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- -4.76%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам BTAL и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -18.69% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between BTAL and FICO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | -0.27 |
Over the past year, the inverse relationship between BTAL and FICO has weakened: their correlation has moved from -0.27 to -0.02, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. FICO — Ранг доходности на риск
BTAL
FICO
Сравнение BTAL c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.62 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.18 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.61 | -0.63 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.49 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.70 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.49 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и FICO
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -79.26% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -52.12% | +14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -61.28% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -61.28% | +16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -61.28% | +11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -49.32% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -18.02% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 27.06% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и FICO
Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.68%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 14.53% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 39.17% | -23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 50.75% | -28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 40.72% | -21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 38.08% | -20.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и FICO
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.06% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and FICO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs FICO's -79.26%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор