Сравнение BTAL с TPL
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 36.58%/yr for TPL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: -5.05% против 36.58% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -36.60%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
Сравнение доходности по годам BTAL и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between BTAL and TPL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. TPL — Ранг доходности на риск
BTAL
TPL
Сравнение BTAL c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.06 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.13 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 0.25 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и TPL
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -73.05% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -31.68% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -52.22% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -52.50% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -65.46% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -33.65% | -16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -27.27% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 17.08% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и TPL
Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 8.74%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 14.23% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 38.06% | -21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 46.87% | -24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 46.25% | -27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 47.10% | -29.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и TPL
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности TPL в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and TPL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to BTAL (8.74%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор