PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с FICO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAU и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 12.71% против 26.67% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between IAU and FICO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

IAU vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.63

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.69

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.62

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

-1.18

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.63

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.49

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IAU и FICO

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-79.26%

+34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-52.12%

+32.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-61.28%

+41.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-61.28%

+40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-61.28%

+39.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-49.32%

+29.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-18.02%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

27.06%

-19.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и FICO

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.64%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

14.53%

-8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

39.17%

-15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

50.75%

-24.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

40.72%

-22.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

38.08%

-22.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и FICO

Ни IAU, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and FICO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs FICO's -79.26%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор