PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с CWST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с CWST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ZROZ returned -4.28%/yr vs 28.10%/yr for CWST. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и CWST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у CWST с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям CWST по среднегодовой доходности: -4.28% против 28.10% соответственно.

ZROZ

1 день
-0.31%
1 месяц
3.23%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.09%
1 год
0.65%
3 года*
-6.87%
5 лет*
-11.89%
10 лет*
-4.28%

CWST

1 день
-0.43%
1 месяц
6.00%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-9.77%
1 год
-24.53%
3 года*
0.57%
5 лет*
6.31%
10 лет*
28.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и CWST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.11%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		-8.75%-7.44%23.81%7.75%-7.15%37.89%34.59%61.57%23.76%85.50%

Correlation

The correlation between ZROZ and CWST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

-0.09

The correlation between ZROZ and CWST shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Casella Waste Systems, Inc.

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с CWST:
CWST с CLHCWST с WMCWST с CTASCWST с COSTCWST с AMZNCWST с MSFTCWST с SPY

Доходность на риск

ZROZ vs. CWST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CWST
Ранг доходности на риск CWST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWST: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWST: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWST: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c CWST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZROZCWSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.73

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-0.94

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.89

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.68

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

-1.16

+1.26

ZROZ vs. CWST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа CWST равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и CWST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и CWST

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и CWST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZCWSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-98.52%

+35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-36.37%

+22.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-37.72%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-37.72%

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-37.72%

-25.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.54%

-25.75%

-33.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.10%

-53.02%

+28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

21.53%

-15.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и CWST

Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 4.59%, в то время как у Casella Waste Systems, Inc. (CWST) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZCWSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

9.81%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

27.30%

-16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

33.64%

-17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

27.27%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

30.91%

-8.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и CWST

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как CWST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.10%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and CWST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWST has higher volatility (9.81%) compared to ZROZ (4.59%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs CWST's -98.52%.

ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и CWST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор