PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MURGY с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MURGY и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MURGY показывает доходность -18.36%, а BTAL немного ниже – -18.69%. За последние 10 лет акции MURGY превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 16.33% против -4.76% соответственно.


MURGY

1 день
-0.13%
1 месяц
-12.87%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-13.37%
1 год
-18.42%
3 года*
18.28%
5 лет*
17.42%
10 лет*
16.33%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MURGY и BTAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MURGY
Muenchener Rueckver Ges
-18.36%36.01%23.53%34.32%14.50%2.58%4.34%38.79%4.17%28.67%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between MURGY and BTAL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.26

The correlation between MURGY and BTAL shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Muenchener Rueckver Ges

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

MURGY vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MURGY
Ранг доходности на риск MURGY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURGY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURGY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURGY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURGY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURGY: 33
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURGY c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MURGYBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.74

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.95

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-1.62

-0.03

MURGY vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURGY на текущий момент составляет -0.82, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURGY и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MURGYBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-1.61

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.24

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.28

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.24

+0.73

Просадки

Сравнение просадок MURGY и BTAL

Максимальная просадка MURGY за все время составила -48.01%, примерно равная максимальной просадке BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURGY и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MURGYBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.01%

-50.28%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-37.50%

+12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-45.16%

+19.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-45.16%

+15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.01%

-50.28%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-49.32%

+25.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-21.98%

+13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

21.90%

-10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MURGY и BTAL

Muenchener Rueckver Ges (MURGY) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что MURGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MURGYBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

7.68%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

15.98%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

22.07%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

18.86%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

17.29%

+8.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURGY и BTAL

Дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности BTAL в 3.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
MURGY
Muenchener Rueckver Ges
5.39%3.31%3.21%2.98%3.73%2.68%2.50%2.44%3.39%10.17%9.45%4.25%

Часто задаваемые вопросы


MURGY and BTAL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MURGY has higher volatility (8.59%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, MURGY dropped -48.01% vs BTAL's -50.28%.

MURGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MURGY и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор