PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с GSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с GSY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 2.86%/yr for GSY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PGR и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции GSY по среднегодовой доходности: 23.25% против 2.86% соответственно.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

GSY

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.52%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и GSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.61%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%

Correlation

The correlation between PGR and GSY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL

Доходность на риск

PGR vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
11.26

-12.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
27.35

-28.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

6.54

-5.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

75.72

-76.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

373.96

-375.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 11.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

11.26

-12.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

6.28

-5.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

2.35

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PGR и GSY

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и GSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-12.14%

-58.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-0.06%

-25.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-0.18%

-30.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-1.48%

-28.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-5.25%

-25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-0.02%

-26.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-2.38%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

0.01%

+18.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и GSY

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

0.15%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

0.30%

+16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

0.40%

+22.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

0.58%

+23.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

1.22%

+23.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и GSY

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности GSY в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

PGR and GSY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs GSY's -12.14%.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.26 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и GSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор