PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с ZROZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs -4.42%/yr for ZROZ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям ZROZ по среднегодовой доходности: -4.76% против -4.42% соответственно.

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%

ZROZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.55%
1 год
1.41%
3 года*
-7.74%
5 лет*
-12.17%
10 лет*
-4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и ZROZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-2.19%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%

Correlation

The correlation between BTAL and ZROZ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

0.18

The correlation between BTAL and ZROZ shifts across timeframes, from -0.12 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

BTAL vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
0.09

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
0.24

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.03

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.10

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

0.23

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

0.09

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.20

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.09

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BTAL и ZROZ

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-62.93%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-14.02%

-23.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-28.62%

-16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-57.98%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-62.93%

+12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-60.38%

+11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-24.07%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

6.21%

+15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и ZROZ

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

4.35%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

10.56%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

16.00%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

23.89%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

22.05%

-4.76%

Сравнение комиссий BTAL и ZROZ

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и ZROZ

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности ZROZ в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.21%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and ZROZ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.68%) compared to ZROZ (4.35%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs ZROZ's -62.93%.

On 10-year performance, ZROZ leads with -4.42% vs -4.76% for BTAL. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ZROZ has performed better with a -4.42% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 3.06% for BTAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while ZROZ is Government Bonds. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: AGF and PIMCO. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.15% for ZROZ.

ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор