PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с BTAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs -4.76%/yr for BTAL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PGR и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 23.25% против -4.76% соответственно.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between PGR and BTAL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.08

The correlation between PGR and BTAL shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

PGR vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-1.61

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-2.52

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.74

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.95

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.62

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-1.61

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.24

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

-0.28

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.24

+0.82

Просадки

Сравнение просадок PGR и BTAL

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-50.28%

-20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-37.50%

+12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-45.16%

+14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-45.16%

+14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-50.28%

+19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-49.32%

+22.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-21.98%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

21.90%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и BTAL

The Progressive Corporation (PGR) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеют волатильность 7.57% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.68%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

15.98%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

22.07%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

18.86%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

17.29%

+7.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и BTAL

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

PGR and BTAL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.68%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs BTAL's -50.28%.

PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор