PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GSY returned 2.86%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GSY и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 2.86% против 23.25% соответственно.

GSY

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.52%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.61%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between GSY and PGR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

GSY vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.26
-1.04

+12.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.35
-1.41

+28.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.54

0.84

+5.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

75.72

-0.94

+76.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

373.96

-1.43

+375.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.26, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26

-1.04

+12.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.28

0.77

+5.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

0.95

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GSY и PGR

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-71.06%

+58.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-25.27%

+25.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-30.35%

+30.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-30.35%

+28.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

-30.35%

+25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-26.74%

+26.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-14.53%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

18.79%

-18.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и PGR

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

7.57%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

16.95%

-16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

22.76%

-22.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

24.55%

-23.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

24.48%

-23.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и PGR

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности PGR в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

GSY and PGR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs PGR's -71.06%.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.26 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор