Сравнение NVDA с BTAL
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs -4.76%/yr for BTAL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 68.47% против -4.76% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
BTAL
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -18.69%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -35.41%
- 3 года*
- -12.18%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- -4.76%
Сравнение доходности по годам NVDA и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -18.69% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between NVDA and BTAL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | -0.38 |
The correlation between NVDA and BTAL shifts across timeframes, from -0.55 (1 year) to -0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. BTAL — Ранг доходности на риск
NVDA
BTAL
Сравнение NVDA c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.74 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.95 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.62 | +7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -1.61 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | -0.24 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | -0.28 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.24 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и BTAL
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -50.28% | -39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -37.50% | +17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -45.16% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -45.16% | -21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -50.28% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -49.32% | +37.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -21.98% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 21.90% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и BTAL
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 7.68% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 15.98% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 22.07% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 18.86% | +32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 17.29% | +32.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и BTAL
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BTAL в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.06% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and BTAL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs BTAL's -50.28%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор