Сравнение LLY с CWST
LLY (Eli Lilly and Company) and CWST (Casella Waste Systems, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CWST operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 27.47%/yr for CWST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и CWST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у CWST с доходностью -13.64%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции CWST по среднегодовой доходности: 33.71% против 27.47% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
CWST
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -27.45%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 27.47%
Сравнение доходности по годам LLY и CWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -13.64% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
Correlation
The correlation between LLY and CWST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1997 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.03T
CWST:
$5.37B
LLY:
$28.14
CWST:
$0.11
LLY:
40.83
CWST:
752.15
LLY:
14.28
CWST:
2.86
LLY:
33.00
CWST:
3.43
LLY:
$72.25B
CWST:
$1.88B
LLY:
$59.75B
CWST:
$248.24M
LLY:
$32.97B
CWST:
$405.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. CWST — Ранг доходности на риск
LLY
CWST
Сравнение LLY c CWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | CWST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.75 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -1.29 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.83 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.19 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.09 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и CWST
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и CWST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -98.52% | +30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -36.69% | +13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -37.72% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -37.72% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -37.72% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.73% | +29.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -53.03% | +33.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 21.30% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и CWST
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Casella Waste Systems, Inc. (CWST) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 8.94% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 27.33% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 33.24% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 27.17% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 30.88% | -0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и CWST
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как CWST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и CWST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Casella Waste Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и CWST
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 457.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.86M при выручке в 457.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.54M при выручке в 457.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and CWST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.55%) compared to CWST (8.94%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs CWST's -98.52%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и CWST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор