Сравнение CWST с IAU
CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, CWST returned 27.47%/yr vs 12.71%/yr for IAU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWST и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWST показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 27.47% против 12.71% соответственно.
CWST
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -27.45%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 27.47%
IAU
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам CWST и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -13.64% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
IAU iShares Gold Trust | 0.26% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between CWST and IAU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г. | 0.04 |
The correlation between CWST and IAU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWST vs. IAU — Ранг доходности на риск
CWST
IAU
Сравнение CWST c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWST | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.52 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.80 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWST | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 1.14 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.99 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.61 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CWST и IAU
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWST | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -45.14% | -53.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.69% | -20.04% | -16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -20.04% | -17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -20.93% | -16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -21.82% | -15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.73% | -19.88% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.03% | -15.97% | -37.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 7.99% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и IAU
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWST | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 5.64% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 23.33% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 26.68% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 18.02% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 15.94% | +14.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и IAU
Ни CWST, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CWST and IAU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWST has higher volatility (8.94%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWST и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор