PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: -4.76% против 23.25% соответственно.

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between BTAL and PGR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.08

The correlation between BTAL and PGR shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

BTAL vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
-1.04

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
-1.41

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.84

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.94

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-1.43

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

-1.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.77

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.95

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.58

-0.82

Просадки

Сравнение просадок BTAL и PGR

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-71.06%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-25.27%

-12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-30.35%

-14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-30.35%

-14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-30.35%

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-26.74%

-22.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-14.53%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

18.79%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и PGR

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 7.68% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

7.57%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

16.95%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

22.76%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

24.55%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

24.48%

-7.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и PGR

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности PGR в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and PGR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.68%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs PGR's -71.06%.

PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор