PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPL с BTAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock, while BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, TPL returned 37.24%/yr vs -4.76%/yr for BTAL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TPL и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 38.29%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 37.24% против -4.76% соответственно.

TPL

1 день
1.63%
1 месяц
0.65%
С начала года
38.29%
6 месяцев
31.79%
1 год
7.42%
3 года*
38.29%
5 лет*
19.99%
10 лет*
37.24%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		38.29%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between TPL and BTAL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

TPL vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-1.61

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-2.52

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.74

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.95

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

-1.62

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-1.61

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.24

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

-0.28

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.24

+0.79

Просадки

Сравнение просадок TPL и BTAL

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-50.28%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-37.50%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-45.16%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-45.16%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-50.28%

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.63%

-49.32%

+18.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-21.98%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

21.90%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и BTAL

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

7.68%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

15.98%

+21.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

22.07%

+24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

18.86%

+27.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

17.29%

+29.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и BTAL

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.57%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Часто задаваемые вопросы

TPL and BTAL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.07%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs BTAL's -50.28%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор