PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NECB с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NECB с FICO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. NECB operates in Banks - Regional (Financial Services), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NECB returned 19.92%/yr vs 26.23%/yr for FICO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NECB и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NECB показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.99%. За последние 10 лет акции NECB уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 19.92% против 26.23% соответственно.

NECB

1 день
2.23%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.45%
6 месяцев
13.74%
1 год
16.37%
3 года*
25.28%
5 лет*
18.88%
10 лет*
19.92%

FICO

1 день
-0.68%
1 месяц
9.42%
С начала года
-30.99%
6 месяцев
-34.15%
1 год
-33.52%
3 года*
13.80%
5 лет*
18.93%
10 лет*
26.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NECB и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		10.45%-3.51%41.77%20.41%38.91%10.09%16.28%9.72%11.13%29.67%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.99%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between NECB and FICO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NECB:

$331.97M

FICO:

$27.71B

EPS

NECB:

$2.49

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

NECB:

9.85

FICO:

37.03

Коэффициент PEG

NECB:

0.18

FICO:

1.97

Коэффициент P/S

NECB:

2.85

FICO:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

NECB:

$116.88M

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

NECB:

$77.77M

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

NECB:

$48.19M

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Community Bancorp, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с NECB:
NECB с NBNNECB с UNTYNECB с ISNPYNECB с SPYNECB с USCBNECB с SCHDNECB с ADX
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

NECB vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NECB
Ранг доходности на риск NECB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NECB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NECB c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NECBFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.67

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
-0.76

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.90

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.65

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

-1.25

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NECB vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NECB на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NECB и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NECBFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.67

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.26

Просадки

Сравнение просадок NECB и FICO

Максимальная просадка NECB за все время составила -61.91%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NECBFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.91%

-79.26%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-52.12%

+33.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-61.28%

+26.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-61.28%

+26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-61.28%

+13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.21%

-51.03%

+34.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-18.01%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

26.84%

-17.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NECB и FICO

Текущая волатильность для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) составляет 5.51%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что NECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NECBFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

14.07%

-8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

38.61%

-22.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

50.22%

-23.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

40.62%

-15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

38.01%

-8.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NECB и FICO

Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		4.07%4.20%2.29%1.01%2.82%1.82%1.09%1.00%1.08%1.19%1.52%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NECB и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M202220232024202520260
691.68M
(NECB) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NECB and FICO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.07%) compared to NECB (5.51%). In terms of maximum drawdown, NECB dropped -61.91% vs FICO's -79.26%.

NECB currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NECB и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор