Сравнение BTAL с MURGY
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while MURGY (Muenchener Rueckver Ges) is a stock. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 16.33%/yr for MURGY. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и MURGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTAL показывает доходность -18.69%, а MURGY немного выше – -18.36%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям MURGY по среднегодовой доходности: -4.76% против 16.33% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -18.69%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -35.41%
- 3 года*
- -12.18%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- -4.76%
MURGY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -12.87%
- С начала года
- -18.36%
- 6 месяцев
- -13.37%
- 1 год
- -18.42%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 16.33%
Сравнение доходности по годам BTAL и MURGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -18.69% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | -18.36% | 36.01% | 23.53% | 34.32% | 14.50% | 2.58% | 4.34% | 38.79% | 4.17% | 28.67% |
Correlation
The correlation between BTAL and MURGY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.26 |
The correlation between BTAL and MURGY shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. MURGY — Ранг доходности на риск
BTAL
MURGY
Сравнение BTAL c MURGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Muenchener Rueckver Ges (MURGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | MURGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.88 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.73 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.65 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | MURGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.61 | -0.82 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.72 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.63 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.50 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и MURGY
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке MURGY в -48.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и MURGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | MURGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -48.01% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -25.23% | -12.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -25.23% | -19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -29.54% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -48.01% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -23.90% | -25.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -8.70% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 11.19% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и MURGY
Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.68%, в то время как у Muenchener Rueckver Ges (MURGY) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | MURGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 8.59% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 16.93% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 22.48% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 24.47% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 25.96% | -8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и MURGY
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности MURGY в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.06% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 5.39% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 3.73% | 2.68% | 2.50% | 2.44% | 3.39% | 10.17% | 9.45% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and MURGY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MURGY has higher volatility (8.59%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs MURGY's -48.01%.
MURGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и MURGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор