PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLY с BTAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs -4.76%/yr for BTAL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LLY и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 33.71% против -4.76% соответственно.

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between LLY and BTAL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

LLY vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-1.61

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-2.52

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.74

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.95

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-1.62

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLY vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-1.61

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

-0.24

+1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

-0.28

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.24

+0.82

Просадки

Сравнение просадок LLY и BTAL

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-50.28%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-37.50%

+13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-45.16%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-45.16%

+10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-50.28%

+15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-49.32%

+49.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-21.98%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

21.90%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и BTAL

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

7.68%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

15.98%

+11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

22.07%

+16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

18.86%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

17.29%

+12.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и BTAL

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Часто задаваемые вопросы

LLY and BTAL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.55%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs BTAL's -50.28%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор