- ISIN
- US72201R8824
- CUSIP
- 72201R882
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 окт. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 730K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $43.85M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) снизился на 5.4% с начала года. Текущая цена акции ZROZ — $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZROZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $474.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) показал доход в -5.36% с начала года и -6.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZROZ составила -5.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -5.36%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -13.86%
- 10 лет*
- -5.20%
- Всё время*
- 1.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ZROZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ZROZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 11 авг. 2011 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.87% | 7.32% | -6.35% | -1.72% | 0.76% | 2.45% | -8.20% | 2.01% | -5.36% | ||||
| 2025 | -1.05% | 8.56% | -2.82% | -3.12% | -6.02% | 3.97% | -2.13% | -1.99% | 6.89% | 2.25% | -0.54% | -4.74% | -1.84% |
| 2024 | -5.53% | -2.65% | 0.99% | -10.31% | 4.06% | 2.51% | 4.64% | 3.69% | 2.21% | -7.46% | 2.37% | -10.22% | -16.18% |
| 2023 | 10.55% | -6.12% | 5.69% | 0.06% | -4.61% | 1.43% | -4.08% | -5.15% | -12.39% | -9.16% | 16.02% | 13.43% | 1.19% |
| 2022 | -4.45% | -2.78% | -6.27% | -13.43% | -3.99% | -1.28% | 2.16% | -5.04% | -10.90% | -10.38% | 9.96% | -3.53% | -41.28% |
| 2021 | -5.43% | -8.61% | -6.60% | 3.62% | 0.17% | 6.50% | 5.21% | -0.39% | -3.91% | 4.65% | 3.97% | -3.06% | -5.22% |
Метрики бенчмарка
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund has an annualized alpha of 10.14%, beta of -0.39, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2009.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -24.77%), but participation in market rallies was also limited (-3.02%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.39 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.14%
- Бета
- -0.39
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -3.02%
- Участие в снижении
- -24.77%
Комиссия
Комиссия ZROZ составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZROZ имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZROZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.50 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 10.58 | -11.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.25 | $3.19 | $3.14 | $3.00 | $2.41 | $2.44 | $2.74 | $2.96 | $2.32 | $3.07 | $3.26 | $3.26 |
Дивидендный доход | 5.48% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $1.63 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.88 | $3.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.84 | $3.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.78 | $3.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.62 | $2.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.64 | $2.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund показал максимальную просадку в 62.93%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund составляет 61.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.93%окт. 2023 г. | 3y 7mo | — | 6y 5moмарт 2020 г. - сейчас | — |
-32.28%авг. 2013 г. | 1y 26d | 1y 3mo | 2y 4moиюль 2012 г. - дек. 2014 г. | — |
-28.86%февр. 2011 г. | 5mo 17d | 6mo 1d | 11mo 18dавг. 2010 г. - авг. 2011 г. | — |
-25.82%июнь 2015 г. | 4mo 24d | 1y 2d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-25.21%дек. 2016 г. | 5mo 6d | 2y 7mo | 3y 22dиюль 2016 г. - авг. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| ZROZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -56.78% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -9.10% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -18.90% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -25.43% | -32.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -33.92% | -29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.67% | -0.17% | -61.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -10.69% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 2.14% | +5.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZROZ
Добавьте PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZROZ