- ISIN
- US72201R8824
- CUSIP
- 72201R882
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 окт. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) снизился на 1.1% с начала года. Текущая цена акции ZROZ — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZROZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $539.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) показал доход в -1.07% с начала года и 3.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZROZ составила -4.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- -7.39%
- 5 лет*
- -11.62%
- 10 лет*
- -4.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZROZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ZROZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 11 авг. 2011 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.87% | 7.32% | -6.35% | -1.72% | 0.76% | 0.29% | -1.07% | ||||||
| 2025 | -1.05% | 8.56% | -2.82% | -3.12% | -6.02% | 3.97% | -2.13% | -1.99% | 6.89% | 2.25% | -0.54% | -4.74% | -1.84% |
| 2024 | -5.53% | -2.65% | 0.99% | -10.31% | 4.06% | 2.51% | 4.64% | 3.69% | 2.21% | -7.46% | 2.37% | -10.22% | -16.18% |
| 2023 | 10.55% | -6.12% | 5.69% | 0.06% | -4.61% | 1.43% | -4.08% | -5.15% | -12.39% | -9.16% | 16.02% | 13.43% | 1.19% |
| 2022 | -4.45% | -2.78% | -6.27% | -13.43% | -3.99% | -1.28% | 2.16% | -5.04% | -10.90% | -10.38% | 9.96% | -3.53% | -41.28% |
| 2021 | -5.43% | -8.61% | -6.60% | 3.62% | 0.17% | 6.50% | 5.21% | -0.39% | -3.91% | 4.65% | 3.97% | -3.06% | -5.22% |
Метрики бенчмарка
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund has an annualized alpha of 10.55%, beta of -0.39, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2009.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -28.54%), but participation in market rallies was also limited (-3.41%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.39 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.55%
- Бета
- -0.39
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -3.41%
- Участие в снижении
- -28.54%
Комиссия
Комиссия ZROZ составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZROZ имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZROZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.93 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 13.52 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.23 | $3.19 | $3.14 | $3.00 | $2.41 | $2.44 | $2.74 | $2.96 | $2.32 | $3.07 | $3.26 | $3.26 |
Дивидендный доход | 5.15% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.88 | $3.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.84 | $3.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.78 | $3.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.62 | $2.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.64 | $2.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund показал максимальную просадку в 62.93%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund составляет 59.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -62.93%окт. 2023 г. | 3y 7mo | — | 6y 2moмарт 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -32.28%авг. 2013 г. | 1y 26d | 1y 3mo | 2y 4moиюль 2012 г. - дек. 2014 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.86%февр. 2011 г. | 5mo 17d | 6mo 1d | 11mo 18dавг. 2010 г. - авг. 2011 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -25.82%июнь 2015 г. | 4mo 24d | 1y 2d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.21%дек. 2016 г. | 5mo 6d | 2y 7mo | 3y 22dиюль 2016 г. - авг. 2019 г. |
Показатели просадок
| ZROZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -56.78% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -9.10% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | -18.90% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -25.43% | -32.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -33.92% | -29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -0.74% | -59.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.04% | -10.72% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 1.97% | +4.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZROZ
Добавьте PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZROZ