PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с BTAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. GSY is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past 10 years, GSY returned 2.86%/yr vs -4.76%/yr for BTAL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GSY charges 0.22%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности GSY и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 2.86% против -4.76% соответственно.

GSY

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.52%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.61%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between GSY and BTAL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов GSY и BTAL

Секторы
GSY
BTAL

Финансовые услуги

28.5%
14.9%

Технологии

4.6%
19.5%

Недвижимость

4.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

4.2%
12.8%

Здравоохранение

2.9%
10.2%

Энергетика

2.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.6%

Промышленность

2.4%
13.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.4%

Коммунальные услуги

1.8%
5.2%

Сырьевые материалы

1.5%
4.0%

Финансовые услуги

GSY
28.5%
BTAL
14.9%

Технологии

GSY
4.6%
BTAL
19.5%

Недвижимость

GSY
4.3%
BTAL
6.2%

Потребительский циклический сектор

GSY
4.2%
BTAL
12.8%

Здравоохранение

GSY
2.9%
BTAL
10.2%

Энергетика

GSY
2.9%
BTAL
4.4%

Потребительский защитный сектор

GSY
2.5%
BTAL
5.6%

Промышленность

GSY
2.4%
BTAL
13.7%

Коммуникационные услуги

GSY
2.2%
BTAL
3.4%

Коммунальные услуги

GSY
1.8%
BTAL
5.2%

Сырьевые материалы

GSY
1.5%
BTAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

GSY vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.26
-1.61

+12.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.35
-2.52

+29.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.54

0.74

+5.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

75.72

-0.95

+76.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

373.96

-1.62

+375.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.26, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26

-1.61

+12.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.28

-0.24

+6.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

-0.28

+2.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.24

+0.70

Просадки

Сравнение просадок GSY и BTAL

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-50.28%

+38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-37.50%

+37.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-45.16%

+44.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-45.16%

+43.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

-50.28%

+45.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-49.32%

+49.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-21.98%

+19.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

21.90%

-21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и BTAL

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

7.68%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

15.98%

-15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

22.07%

-21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

18.86%

-18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

17.29%

-16.07%

Сравнение комиссий GSY и BTAL

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и BTAL

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%

Часто задаваемые вопросы

GSY and BTAL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.68%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, GSY leads with 2.86% vs -4.76% for BTAL. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSY has performed better with a 2.86% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.06% for BTAL.

GSY is categorized as Ultrashort Bond, while BTAL is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and AGF. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 2.11% for BTAL.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.26 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор