Сравнение NECB с CWST
NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) and CWST (Casella Waste Systems, Inc.) are both stocks. NECB operates in Banks - Regional (Financial Services), while CWST operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, NECB returned 20.05%/yr vs 27.47%/yr for CWST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NECB и CWST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NECB показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у CWST с доходностью -13.64%. За последние 10 лет акции NECB уступали акциям CWST по среднегодовой доходности: 20.05% против 27.47% соответственно.
NECB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 20.05%
CWST
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -27.45%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 27.47%
Сравнение доходности по годам NECB и CWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 12.47% | -3.51% | 41.77% | 20.41% | 38.91% | 10.09% | 16.28% | 9.72% | 11.13% | 29.67% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -13.64% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
Correlation
The correlation between NECB and CWST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.08 |
The correlation between NECB and CWST shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NECB:
$338.05M
CWST:
$5.37B
NECB:
$2.49
CWST:
$0.11
NECB:
10.03
CWST:
752.15
NECB:
2.90
CWST:
2.86
NECB:
0.95
CWST:
3.43
NECB:
$116.88M
CWST:
$1.88B
NECB:
$77.77M
CWST:
$248.24M
NECB:
$48.19M
CWST:
$405.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NECB vs. CWST — Ранг доходности на риск
NECB
CWST
Сравнение NECB c CWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NECB | CWST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.75 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.29 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NECB | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.83 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.19 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NECB и CWST
Максимальная просадка NECB за все время составила -61.91%, что меньше максимальной просадки CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и CWST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NECB | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.91% | -98.52% | +36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -36.69% | +17.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -37.72% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -37.72% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -37.72% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -29.73% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.87% | -53.03% | +28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 21.30% | -12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NECB и CWST
Текущая волатильность для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) составляет 5.72%, в то время как у Casella Waste Systems, Inc. (CWST) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что NECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NECB | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 8.94% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 27.33% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 33.24% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 27.17% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 30.88% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NECB и CWST
Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как CWST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 4.00% | 4.20% | 2.29% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.52% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NECB и CWST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Casella Waste Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NECB and CWST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWST has higher volatility (8.94%) compared to NECB (5.72%). In terms of maximum drawdown, NECB dropped -61.91% vs CWST's -98.52%.
NECB currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NECB и CWST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор