PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с NVDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -4.76% против 68.47% соответственно.

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between BTAL and NVDA is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.38

The correlation between BTAL and NVDA shifts across timeframes, from -0.55 (1 year) to -0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

BTAL vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
1.37

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
1.94

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.24

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.36

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

5.73

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

1.37

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

1.25

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

1.38

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.63

-0.86

Просадки

Сравнение просадок BTAL и NVDA

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-89.72%

+39.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-20.21%

-17.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-36.88%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-66.34%

+21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-66.34%

+16.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-11.39%

-37.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-36.20%

+14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

8.30%

+13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и NVDA

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.68%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

13.14%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

26.37%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

34.81%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

51.75%

-32.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

49.85%

-32.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и NVDA

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and NVDA have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор