Сравнение CWST с TPL
CWST (Casella Waste Systems, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. CWST operates in Waste Management (Industrials), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CWST returned 27.47%/yr vs 37.24%/yr for TPL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWST и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWST показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 38.29%. За последние 10 лет акции CWST уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 27.47% против 37.24% соответственно.
CWST
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -27.45%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 27.47%
TPL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 38.29%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 38.29%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 37.24%
Сравнение доходности по годам CWST и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -13.64% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 38.29% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between CWST and TPL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1997 г. | 0.12 |
The correlation between CWST and TPL shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWST:
$5.37B
TPL:
$27.34B
CWST:
$0.11
TPL:
$7.30
CWST:
752.15
TPL:
54.30
CWST:
2.86
TPL:
32.59
CWST:
3.43
TPL:
17.57
CWST:
$1.88B
TPL:
$839.03M
CWST:
$248.24M
TPL:
$625.27M
CWST:
$405.88M
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWST vs. TPL — Ранг доходности на риск
CWST
TPL
Сравнение CWST c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWST | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.24 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.45 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWST | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.16 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.56 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CWST и TPL
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWST | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -73.05% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.69% | -31.68% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -52.22% | +14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -52.50% | +14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -65.46% | +27.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.73% | -30.63% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.03% | -27.27% | -25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 16.65% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и TPL
Текущая волатильность для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) составляет 8.94%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что CWST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWST | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 14.07% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 37.91% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 46.71% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 46.23% | -19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 47.10% | -16.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и TPL
CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.57% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWST и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWST и TPL
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 457.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.86M при выручке в 457.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.54M при выручке в 457.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
CWST and TPL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.07%) compared to CWST (8.94%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWST и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор