Сравнение BTAL с CWST
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 28.10%/yr for CWST. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и CWST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у CWST с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям CWST по среднегодовой доходности: -5.05% против 28.10% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -36.60%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
CWST
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 28.10%
Сравнение доходности по годам BTAL и CWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -8.75% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
Correlation
The correlation between BTAL and CWST is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.16 |
The correlation between BTAL and CWST shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. CWST — Ранг доходности на риск
BTAL
CWST
Сравнение BTAL c CWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | CWST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.68 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.16 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и CWST
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CWST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -98.52% | +48.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -36.37% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -37.72% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -37.72% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -37.72% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -25.75% | -24.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -53.02% | +31.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 21.53% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и CWST
Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 8.74%, в то время как у Casella Waste Systems, Inc. (CWST) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 9.81% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 27.30% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 33.64% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 27.27% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 30.91% | -13.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и CWST
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как CWST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and CWST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWST has higher volatility (9.81%) compared to BTAL (8.74%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs CWST's -98.52%.
CWST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и CWST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор