Сравнение MURGY с GSY
MURGY (Muenchener Rueckver Ges) is a stock, while GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, MURGY returned 18.52%/yr vs 2.89%/yr for GSY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MURGY и GSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MURGY показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции MURGY превзошли акции GSY по среднегодовой доходности: 18.52% против 2.89% соответственно.
MURGY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- -7.41%
- 1 год
- -8.38%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 18.52%
GSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам MURGY и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURGY Muenchener Rueckver Ges | -7.41% | 36.01% | 23.53% | 34.32% | 14.50% | 2.58% | 4.34% | 38.79% | 4.17% | 28.67% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 2.10% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Correlation
The correlation between MURGY and GSY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURGY vs. GSY — Ранг доходности на риск
MURGY
GSY
Сравнение MURGY c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MURGY | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 5.78 | -4.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 73.50 | -73.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 327.91 | -328.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MURGY и GSY
Максимальная просадка MURGY за все время составила -48.01%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURGY и GSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURGY | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.01% | -12.14% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -0.06% | -25.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -0.18% | -25.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -1.48% | -28.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.01% | -5.25% | -42.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | 0.00% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -2.37% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.61% | 0.01% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURGY и GSY
Muenchener Rueckver Ges (MURGY) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MURGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURGY | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 0.15% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 0.32% | +16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 0.42% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 0.59% | +23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 1.22% | +24.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURGY и GSY
Дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности GSY в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.29% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 4.75% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 3.73% | 2.68% | 2.50% | 2.44% | 3.39% | 10.17% | 9.45% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
MURGY and GSY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MURGY has higher volatility (5.15%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, MURGY dropped -48.01% vs GSY's -12.14%.
GSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.50 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MURGY и GSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор