PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с CWST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с CWST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and CWST (Casella Waste Systems, Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CWST operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, TPL returned 37.24%/yr vs 27.47%/yr for CWST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и CWST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 38.29%, что значительно выше, чем у CWST с доходностью -13.64%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции CWST по среднегодовой доходности: 37.24% против 27.47% соответственно.

TPL

1 день
1.63%
1 месяц
0.65%
С начала года
38.29%
6 месяцев
31.79%
1 год
7.42%
3 года*
38.29%
5 лет*
19.99%
10 лет*
37.24%

CWST

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-13.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
-27.45%
3 года*
-2.94%
5 лет*
5.07%
10 лет*
27.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и CWST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		38.29%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		-13.64%-7.44%23.81%7.75%-7.15%37.89%34.59%61.57%23.76%85.50%

Correlation

The correlation between TPL and CWST is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1997 г.

0.12

The correlation between TPL and CWST shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$27.34B

CWST:

$5.37B

EPS

TPL:

$7.30

CWST:

$0.11

Коэффициент P/E

TPL:

54.30

CWST:

752.15

Коэффициент P/S

TPL:

32.59

CWST:

2.86

Коэффициент P/B

TPL:

17.57

CWST:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

CWST:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

CWST:

$248.24M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

CWST:

$405.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Casella Waste Systems, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с CWST:
CWST с CLHCWST с WMCWST с CTASCWST с COSTCWST с AMZNCWST с MSFTCWST с SPY

Доходность на риск

TPL vs. CWST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CWST
Ранг доходности на риск CWST: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWST: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWST: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c CWST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCWSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.83

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-1.12

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.87

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.75

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

-1.29

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. CWST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа CWST равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и CWST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCWSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.83

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.19

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.09

+0.47

Просадки

Сравнение просадок TPL и CWST

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и CWST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCWSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-98.52%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-36.69%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-37.72%

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-37.72%

-14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-37.72%

-27.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.63%

-29.73%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-53.03%

+25.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

21.30%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и CWST

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Casella Waste Systems, Inc. (CWST) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCWSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

8.94%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

27.33%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

33.24%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

27.17%

+19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

30.88%

+16.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и CWST

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как CWST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.57%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и CWST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Casella Waste Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
236.82M
457.33M
(TPL) Общая выручка
(CWST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и CWST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Casella Waste Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CWST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 457.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

CWST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.86M при выручке в 457.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

CWST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.54M при выручке в 457.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and CWST have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.07%) compared to CWST (8.94%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs CWST's -98.52%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и CWST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор