Сравнение BTAL с NECB
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 20.05%/yr for NECB. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и NECB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у NECB с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям NECB по среднегодовой доходности: -4.76% против 20.05% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -18.69%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -35.41%
- 3 года*
- -12.18%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- -4.76%
NECB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 20.05%
Сравнение доходности по годам BTAL и NECB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -18.69% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 12.47% | -3.51% | 41.77% | 20.41% | 38.91% | 10.09% | 16.28% | 9.72% | 11.13% | 29.67% |
Correlation
The correlation between BTAL and NECB is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | -0.13 |
The correlation between BTAL and NECB shifts across timeframes, from -0.28 (3 years) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. NECB — Ранг доходности на риск
BTAL
NECB
Сравнение BTAL c NECB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | NECB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.12 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.89 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 1.82 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | NECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.61 | 0.63 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.80 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.69 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.23 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и NECB
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки NECB в -61.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и NECB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | NECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -61.91% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -18.77% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -34.54% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -34.54% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -47.80% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -14.67% | -34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -24.87% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 9.20% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и NECB
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | NECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 5.72% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 16.20% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 26.81% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 24.87% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 29.13% | -11.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и NECB
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности NECB в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.06% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 4.00% | 4.20% | 2.29% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.52% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and NECB have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.68%) compared to NECB (5.72%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs NECB's -61.91%.
NECB currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и NECB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор