PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с GSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с GSY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. BTAL is passively managed, while GSY is actively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 2.86%/yr for GSY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.22%/yr for GSY.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: -4.76% против 2.86% соответственно.

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%

GSY

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.52%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и GSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.61%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%

Correlation

The correlation between BTAL and GSY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов BTAL и GSY

Секторы
BTAL
GSY

Технологии

19.5%
4.6%

Финансовые услуги

14.9%
28.5%

Промышленность

13.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.2%

Здравоохранение

10.2%
2.9%

Недвижимость

6.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.5%

Коммунальные услуги

5.2%
1.8%

Энергетика

4.4%
2.9%

Сырьевые материалы

4.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.2%

Технологии

BTAL
19.5%
GSY
4.6%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
GSY
28.5%

Промышленность

BTAL
13.7%
GSY
2.4%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
GSY
4.2%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
GSY
2.9%

Недвижимость

BTAL
6.2%
GSY
4.3%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
GSY
2.5%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
GSY
1.8%

Энергетика

BTAL
4.4%
GSY
2.9%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
GSY
1.5%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
GSY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL

Доходность на риск

BTAL vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
11.26

-12.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
27.35

-29.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

6.54

-5.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

75.72

-76.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

373.96

-375.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 11.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

11.26

-12.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

6.28

-6.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

2.35

-2.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.46

-0.70

Просадки

Сравнение просадок BTAL и GSY

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и GSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-12.14%

-38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-0.06%

-37.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-0.18%

-44.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-1.48%

-43.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-5.25%

-45.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-0.02%

-49.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-2.38%

-19.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

0.01%

+21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и GSY

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

0.15%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

0.30%

+15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

0.40%

+21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

0.58%

+18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

1.22%

+16.07%

Сравнение комиссий BTAL и GSY

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и GSY

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности GSY в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and GSY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.68%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs GSY's -12.14%.

On 10-year performance, GSY leads with 2.86% vs -4.76% for BTAL. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSY has performed better with a 2.86% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.06% for BTAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while GSY is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: AGF and Invesco. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.22% for GSY.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.26 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и GSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор