PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с NECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с NECB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NECB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 20.05%/yr for NECB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и NECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у NECB с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции NECB по среднегодовой доходности: 33.71% против 20.05% соответственно.

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%

NECB

1 день
0.00%
1 месяц
2.21%
С начала года
12.47%
6 месяцев
16.17%
1 год
16.71%
3 года*
24.55%
5 лет*
19.82%
10 лет*
20.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и NECB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		12.47%-3.51%41.77%20.41%38.91%10.09%16.28%9.72%11.13%29.67%

Correlation

The correlation between LLY and NECB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.03T

NECB:

$338.05M

EPS

LLY:

$28.14

NECB:

$2.49

Коэффициент P/E

LLY:

40.83

NECB:

10.03

Коэффициент PEG

LLY:

0.82

NECB:

0.18

Коэффициент P/S

LLY:

14.28

NECB:

2.90

Коэффициент P/B

LLY:

33.00

NECB:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

NECB:

$116.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

NECB:

$77.77M

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

NECB:

$48.19M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Northeast Community Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с NECB:
NECB с NBNNECB с UNTYNECB с ISNPYNECB с SPYNECB с USCBNECB с SCHDNECB с ADX

Доходность на риск

LLY vs. NECB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NECB
Ранг доходности на риск NECB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NECB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c NECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYNECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.63

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.10

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.89

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

1.82

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLY vs. NECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа NECB равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и NECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYNECBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.63

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.80

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.69

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.23

+0.34

Просадки

Сравнение просадок LLY и NECB

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки NECB в -61.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и NECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYNECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-61.91%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-18.77%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-34.54%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-34.54%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-47.80%

+13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.67%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-24.87%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

9.20%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и NECB

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYNECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

5.72%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

16.20%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

26.81%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

24.87%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

29.13%

+1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и NECB

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NECB в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		4.00%4.20%2.29%1.01%2.82%1.82%1.09%1.00%1.08%1.19%1.52%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и NECB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Northeast Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
0
(LLY) Общая выручка
(NECB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LLY and NECB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.55%) compared to NECB (5.72%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs NECB's -61.91%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и NECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор