PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWST с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWST с ZROZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock, while ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Over the past 10 years, CWST returned 27.47%/yr vs -4.42%/yr for ZROZ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CWST и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWST показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 27.47% против -4.42% соответственно.

CWST

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-13.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
-27.45%
3 года*
-2.94%
5 лет*
5.07%
10 лет*
27.47%

ZROZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.55%
1 год
1.41%
3 года*
-7.74%
5 лет*
-12.17%
10 лет*
-4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWST и ZROZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		-13.64%-7.44%23.81%7.75%-7.15%37.89%34.59%61.57%23.76%85.50%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-2.19%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%

Correlation

The correlation between CWST and ZROZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г.

-0.09

The correlation between CWST and ZROZ shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casella Waste Systems, Inc.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с CWST:
CWST с CLHCWST с WMCWST с CTASCWST с COSTCWST с AMZNCWST с MSFTCWST с SPY
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

CWST vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWST
Ранг доходности на риск CWST: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWST: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWST: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWST c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSTZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.09

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
0.24

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.03

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.10

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

0.23

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWST vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSTZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

0.09

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.51

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

-0.20

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.09

0.00

Просадки

Сравнение просадок CWST и ZROZ

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSTZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.52%

-62.93%

-35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.69%

-14.02%

-22.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-28.62%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-57.98%

+20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-62.93%

+25.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.73%

-60.38%

+30.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.03%

-24.07%

-28.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.30%

6.21%

+15.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и ZROZ

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSTZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

4.35%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

10.56%

+16.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.24%

16.00%

+17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

23.89%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

22.05%

+8.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и ZROZ

CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.21%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

CWST and ZROZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWST has higher volatility (8.94%) compared to ZROZ (4.35%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs ZROZ's -62.93%.

ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWST и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор