Gracias Papa July 25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Large Cap Growth Equities	3.52%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4.03%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1.91%
NET Cloudflare, Inc.	Technology	0.72%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1.91%
ORCL Oracle Corporation	Technology	2.01%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	2.01%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	18.83%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	13.70%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	1.11%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	1.91%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	36.15%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	12.19%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gracias Papa July 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Gracias Papa July 25	0.04%	-3.34%	-3.46%	-3.62%	20.93%	25.74%	15.85%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.12%	-2.64%	-4.64%	-3.14%	23.54%	23.07%	13.26%	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
VT Vanguard Total World Stock ETF	-0.23%	-3.01%	-0.97%	1.52%	21.33%	16.97%	9.38%	11.66%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	-0.15%	-3.16%	-7.06%	-5.98%	28.05%	24.72%	10.51%	—
ORCL Oracle Corporation	0.79%	-1.76%	-24.70%	-49.09%	1.37%	17.34%	16.90%	15.27%
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.34%	0.84%	-16.48%	-20.63%	69.77%	160.69%	45.12%	—
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Gracias Papa July 25 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.64%	-1.02%	-4.70%	0.70%									-3.46%
2025	3.12%	-1.45%	-6.09%	0.03%	7.96%	6.43%	3.32%	1.54%	4.68%	2.34%	-2.10%	0.28%	21.02%
2024	1.21%	7.21%	2.51%	-4.68%	5.17%	4.90%	0.79%	2.65%	3.68%	0.07%	8.26%	-0.97%	34.61%
2023	9.72%	-0.05%	5.79%	0.64%	6.52%	7.28%	5.75%	-3.37%	-4.34%	-3.07%	10.91%	4.61%	46.68%
2022	-6.80%	-4.56%	4.06%	-10.37%	-0.29%	-8.65%	9.06%	-4.43%	-9.60%	6.44%	6.15%	-6.13%	-24.48%
2021	1.64%	0.69%	3.95%	5.05%	0.94%	3.48%	1.47%	3.73%	-4.74%	8.25%	-0.30%	2.07%	28.93%

Метрики бенчмарка

Gracias Papa July 25: годовая альфа составляет 3.81%, бета — 1.11, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 01.12.2020.

Портфель участвовал в 120.75% роста S&P 500 Index, но только в 98.98% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 3.81% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.11 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 3.81%

Бета: 1.11

R²: 0.95

Участие в росте: 120.75%

Участие в снижении: 98.98%

Комиссия

Комиссия Gracias Papa July 25 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Gracias Papa July 25 имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	0.88	+0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	1.37	+0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.21	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.73	1.39	+0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.90	6.43	+0.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	60	1.05	1.63	1.23	1.95	7.03
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VT Vanguard Total World Stock ETF	68	1.24	1.83	1.27	1.86	8.47
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	55	1.05	1.59	1.22	1.76	5.79
ORCL Oracle Corporation	41	0.02	0.55	1.06	0.07	0.14
PLTR Palantir Technologies Inc.	74	1.22	1.79	1.24	1.99	4.80
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gracias Papa July 25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.04
За 5 лет: 0.83
За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gracias Papa July 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.29%	1.30%	1.35%	1.43%	1.58%	1.18%	1.29%	1.45%	1.57%	1.33%	1.50%	1.57%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.53%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.80%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.20%	0.18%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%
ORCL Oracle Corporation	1.37%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Gracias Papa July 25 показал максимальную просадку в 30.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка Gracias Papa July 25 составляет 6.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.43%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	183	11 июл. 2023 г.	418
-20.78%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	47	16 июн. 2025 г.	82
-11.77%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	31	12 дек. 2023 г.	94
-9.85%	30 окт. 2025 г.	103	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-9.46%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	29	16 сент. 2024 г.	47

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 4.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SCHD	ORCL	SOFI	TSLA	PLTR	NET	META	NVDA	MSFT	VT	AIQ	VOO	QQQM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.71	0.57	0.53	0.56	0.55	0.56	0.65	0.68	0.73	0.96	0.86	1.00	0.93	0.97
SCHD	0.71	1.00	0.35	0.35	0.29	0.27	0.26	0.30	0.28	0.34	0.73	0.48	0.71	0.50	0.63
ORCL	0.57	0.35	1.00	0.32	0.31	0.36	0.38	0.40	0.44	0.51	0.54	0.56	0.57	0.55	0.59
SOFI	0.53	0.35	0.32	1.00	0.45	0.56	0.53	0.43	0.42	0.38	0.55	0.58	0.53	0.54	0.60
TSLA	0.56	0.29	0.31	0.45	1.00	0.49	0.47	0.39	0.46	0.42	0.55	0.60	0.56	0.63	0.63
PLTR	0.55	0.27	0.36	0.56	0.49	1.00	0.62	0.45	0.50	0.45	0.54	0.64	0.54	0.60	0.65
NET	0.56	0.26	0.38	0.53	0.47	0.62	1.00	0.45	0.52	0.52	0.55	0.66	0.56	0.64	0.64
META	0.65	0.30	0.40	0.43	0.39	0.45	0.45	1.00	0.55	0.60	0.61	0.67	0.65	0.71	0.70
NVDA	0.68	0.28	0.44	0.42	0.46	0.50	0.52	0.55	1.00	0.62	0.64	0.74	0.68	0.78	0.75
MSFT	0.73	0.34	0.51	0.38	0.42	0.45	0.52	0.60	0.62	1.00	0.65	0.70	0.73	0.80	0.75
VT	0.96	0.73	0.54	0.55	0.55	0.54	0.55	0.61	0.64	0.65	1.00	0.88	0.96	0.88	0.94
AIQ	0.86	0.48	0.56	0.58	0.60	0.64	0.66	0.67	0.74	0.70	0.88	1.00	0.86	0.92	0.92
VOO	1.00	0.71	0.57	0.53	0.56	0.54	0.56	0.65	0.68	0.73	0.96	0.86	1.00	0.93	0.97
QQQM	0.93	0.50	0.55	0.54	0.63	0.60	0.64	0.71	0.78	0.80	0.88	0.92	0.93	1.00	0.96
Portfolio	0.97	0.63	0.59	0.60	0.63	0.65	0.64	0.70	0.75	0.75	0.94	0.92	0.97	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.

Gracias Papa July 25

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов