Сравнение ORCL с NET
ORCL (Oracle Corporation) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ORCL returned 21.81%/yr vs 22.42%/yr for NET. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 25.69%.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
NET
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 26.34%
- С начала года
- 25.69%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 57.17%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | -0.99% |
NET Cloudflare, Inc. | 25.69% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between ORCL and NET is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between ORCL and NET shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$617.24B
NET:
$87.38B
ORCL:
$5.56
NET:
-$0.25
ORCL:
9.64
NET:
37.07
ORCL:
15.81
NET:
57.23
ORCL:
$64.08B
NET:
$2.33B
ORCL:
$58.10B
NET:
$1.71B
ORCL:
$17.85B
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. NET — Ранг доходности на риск
ORCL
NET
Сравнение ORCL c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.04 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 2.24 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.64 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и NET
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -82.58% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -36.76% | -21.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -45.00% | -13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -82.58% | +24.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -9.12% | -25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -37.59% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 16.97% | +18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и NET
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 21.62%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 33.91% | -12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 53.25% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 59.59% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 68.44% | -26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 67.78% | -32.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и NET
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and NET have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (33.91%) compared to ORCL (21.62%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор