PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с AIQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.06%/yr vs 17.37%/yr for AIQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 26.70%.

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

AIQ

1 день
3.07%
1 месяц
3.42%
С начала года
26.70%
6 месяцев
25.19%
1 год
55.14%
3 года*
33.87%
5 лет*
17.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и AIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		26.70%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%8.76%

Correlation

The correlation between QQQM and AIQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between QQQM and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и AIQ

Секторы
QQQM
AIQ

Технологии

53.8%
73.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
13.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
0.4%

Промышленность

2.8%
4.2%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
53.8%
AIQ
73.3%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
AIQ
8.5%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
AIQ

-

Здравоохранение

QQQM
4.2%
AIQ
0.4%

Промышленность

QQQM
2.8%
AIQ
4.2%

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
AIQ

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
AIQ

-

Энергетика

QQQM
0.6%
AIQ

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
AIQ
0.4%

Недвижимость

QQQM
0.1%
AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

QQQM vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.24

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.76

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.36

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

11.43

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QQQM и AIQ

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-44.66%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-16.47%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-26.35%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-44.66%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-8.13%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-9.79%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.84%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и AIQ

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 6.83%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

12.72%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

20.70%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

24.76%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

25.63%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

25.67%

-3.47%

Сравнение комиссий QQQM и AIQ

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и AIQ

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQQM and AIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIQ has higher volatility (12.72%) compared to QQQM (6.83%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 17.37% vs 17.06% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 17.37% return vs 17.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.15% for AIQ.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while AIQ is Technology Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор