PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с VT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.06%/yr vs 10.54%/yr for VT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 9.77%.

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%10.76%

Correlation

The correlation between QQQM and VT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between QQQM and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и VT

Секторы
QQQM
VT

Технологии

53.8%
27.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Здравоохранение

4.2%
8.1%

Промышленность

2.8%
12.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
4.2%

Энергетика

0.6%
4.3%

Финансовые услуги

0.2%
15.9%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

QQQM
53.8%
VT
27.8%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
VT
4.8%

Здравоохранение

QQQM
4.2%
VT
8.1%

Промышленность

QQQM
2.8%
VT
12.0%

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
VT
2.7%

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
VT
4.2%

Энергетика

QQQM
0.6%
VT
4.3%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
VT
15.9%

Недвижимость

QQQM
0.1%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

QQQM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.96

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.68

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.64

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

11.68

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.43

+0.38

Просадки

Сравнение просадок QQQM и VT

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-50.27%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.67%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-16.51%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-26.38%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-3.06%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-7.02%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.19%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и VT

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

4.55%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

10.67%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

13.10%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.10%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

17.26%

+4.94%

Сравнение комиссий QQQM и VT

QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и VT

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VT в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and VT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.83%) compared to VT (4.55%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.06% vs 10.54% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.06% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

VT has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.43% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while VT is Global Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.06% for VT.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор