Сравнение VOO с ORCL
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOO и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 15.50% против 18.60% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.50%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам VOO и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between VOO and ORCL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between VOO and ORCL has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. ORCL — Ранг доходности на риск
VOO
ORCL
Сравнение VOO c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.12 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | -0.20 | +12.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и ORCL
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -84.19% | +50.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -58.25% | +49.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -58.25% | +39.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -58.25% | +33.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -58.25% | +24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -43.48% | +41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -29.11% | +25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 35.41% | -33.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и ORCL
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 23.44% | -19.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 43.42% | -33.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 65.91% | -53.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 42.16% | -25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 35.12% | -17.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и ORCL
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and ORCL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs ORCL's -84.19%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор