PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с AIQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, MSFT returned 11.09%/yr vs 17.37%/yr for AIQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 26.70%.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

AIQ

1 день
3.07%
1 месяц
3.42%
С начала года
26.70%
6 месяцев
25.19%
1 год
55.14%
3 года*
33.87%
5 лет*
17.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%5.41%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		26.70%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between MSFT and AIQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.72

Over the past year, the correlation between MSFT and AIQ has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

MSFT vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.24

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.76

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.36

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

11.43

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.24

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MSFT и AIQ

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-44.66%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-16.47%

-17.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-26.35%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-44.66%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-8.13%

-15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-9.79%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

4.84%

+11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и AIQ

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

12.72%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

20.70%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

24.76%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

25.63%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

25.67%

+1.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и AIQ

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and AIQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (12.72%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AIQ's -44.66%.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор