PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORCL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ORCL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORCL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-25.29%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -25.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.15% против 14.14% соответственно.

ORCL

1 день
-1.28%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-25.29%
6 месяцев
-49.53%
1 год
3.35%
3 года*
17.45%
5 лет*
16.71%
10 лет*
15.15%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с ORC.DEORCL с ORCXORCL с VGTORCL с HPEORCL с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ORCL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.01

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.53

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.55

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

7.31

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.01

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.36

Корреляция

Корреляция между ORCL и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и VOO

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.38%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и VOO

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-33.99%

-50.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-11.98%

-46.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-24.52%

-33.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-33.99%

-24.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.57%

-5.55%

-50.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.04%

-3.72%

-25.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.63%

2.55%

+27.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и VOO

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.49%

5.34%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.58%

9.47%

+27.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

18.11%

+43.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.02%

16.82%

+23.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

17.99%

+15.81%