PortfoliosLab logo
Сравнение ORCL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ORCL и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ORCL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
598.03%
557.08%
ORCL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORCL:

0.52

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ORCL:

1.02

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ORCL:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ORCL:

0.61

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ORCL:

1.80

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ORCL:

12.07%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ORCL:

42.17%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ORCL:

-84.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ORCL:

-27.58%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -16.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.76% против 12.12% соответственно.


ORCL

С начала года

-16.38%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-19.69%

1 год

19.49%

5 лет

22.90%

10 лет

13.76%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORCL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORCL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ORCL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORCL: 0.52
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ORCL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORCL: 1.02
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ORCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORCL: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ORCL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORCL: 0.61
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ORCL, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORCL: 1.80
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.54
ORCL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и VOO

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORCL
Oracle Corporation
1.23%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и VOO

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.58%
-9.90%
ORCL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и VOO

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
13.96%
ORCL
VOO