Сравнение ORCL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORCL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 78.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.04% против 13.12% соответственно.
ORCL
78.03%
6.15%
49.67%
62.70%
29.03%
18.04%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| ORCL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 11.41 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 5.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 33.53% | 12.20% |
| Макс. просадка | -84.19% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.22% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORCL и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORCL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и VOO
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 0.86% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и VOO
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и VOO
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.