PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORCL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ORCLVOO
Дох-ть с нач. г.19.28%10.42%
Дох-ть за 1 год41.57%34.26%
Дох-ть за 3 года23.24%11.43%
Дох-ть за 5 лет20.47%15.04%
Дох-ть за 10 лет14.00%13.04%
Коэф-т Шарпа1.282.94
Дневная вол-ть32.21%11.59%
Макс. просадка-84.19%-33.99%
Current Drawdown-3.07%-0.12%

Корреляция

0.65
-1.001.00

Корреляция между ORCL и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и VOO

С начала года, ORCL показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.00% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
522.33%
515.91%
ORCL
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Oracle Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORCL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ORCL
Oracle Corporation
1.28
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа ORCL и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ORCL и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.28
2.94
ORCL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и VOO

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORCL
Oracle Corporation
1.28%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и VOO

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ORCL и VOO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.07%
-0.12%
ORCL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и VOO

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
12.55%
2.90%
ORCL
VOO