PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOFI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SOFI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOFI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-40.30%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%18.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SOFI

1 день
-1.57%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-40.30%
6 месяцев
-39.32%
1 год
31.23%
3 года*
37.06%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLASOFI с BRK-B
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SOFI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.01

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.53

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.55

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

7.31

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.71

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.83

-0.73

Корреляция

Корреляция между SOFI и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и VOO

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SOFI и VOO

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOFIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-33.99%

-49.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-11.98%

-40.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.00%

-24.52%

-57.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.47%

-5.55%

-45.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.35%

-3.72%

-47.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.84%

2.55%

+17.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и VOO

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOFIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

5.34%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.85%

9.47%

+32.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.88%

18.11%

+41.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.13%

16.82%

+50.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.31%

17.99%

+54.32%