PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с QQQM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VT returned 10.54%/yr vs 17.06%/yr for QQQM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности VT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.72%.

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%10.76%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between VT and QQQM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between VT and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и QQQM

Секторы
VT
QQQM

Технологии

27.8%
53.8%

Финансовые услуги

15.9%
0.2%

Промышленность

12.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
15.8%

Здравоохранение

8.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Энергетика

4.3%
0.6%

Сырьевые материалы

4.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Технологии

VT
27.8%
QQQM
53.8%

Финансовые услуги

VT
15.9%
QQQM
0.2%

Промышленность

VT
12.0%
QQQM
2.8%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
QQQM
12.3%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
QQQM
15.8%

Здравоохранение

VT
8.1%
QQQM
4.2%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
QQQM
7.7%

Энергетика

VT
4.3%
QQQM
0.6%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
QQQM
1.1%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
QQQM
1.4%

Недвижимость

VT
2.4%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

VT vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.16

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.78

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.01

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

11.44

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.80

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VT и QQQM

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-35.04%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.96%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-22.70%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-35.04%

+8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-4.04%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-8.24%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.14%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и QQQM

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 4.55%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.83%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

13.15%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

16.70%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

22.34%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

22.20%

-4.94%

Сравнение комиссий VT и QQQM

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и QQQM

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and QQQM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.83%) compared to VT (4.55%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.06% vs 10.54% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.06% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

VT has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.43% for QQQM.

VT is categorized as Global Equities, while QQQM is Nasdaq-100. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор