PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с NET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с NET

Последнее обновление 10 июл. 2026 г.
Documentation

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while NET operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SOFI returned 2.51%/yr vs 20.41%/yr for NET. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 39.89%.

SOFI

1 день
5.02%
1 месяц
13.05%
6 месяцев
-32.83%
С начала года
-28.88%
1 год
-7.91%
3 года*
28.82%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—

NET

1 день
0.88%
1 месяц
16.80%
6 месяцев
47.52%
С начала года
39.89%
1 год
42.54%
3 года*
61.50%
5 лет*
20.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и NET

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-28.88%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%13.09%
NET
Cloudflare, Inc.		39.89%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%1.65%

Correlation

The correlation between SOFI and NET is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

0.52

The correlation between SOFI and NET shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$23.88B

NET:

$97.81B

EPS

SOFI:

$0.43

NET:

-$0.25

Коэффициент P/S

SOFI:

5.26

NET:

41.30

Коэффициент P/B

SOFI:

2.37

NET:

63.70

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$4.73B

NET:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$3.39B

NET:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$1.40B

NET:

$168.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

Cloudflare, Inc.

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA
Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD

Доходность на риск

SOFI vs. NET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг доходности на риск NET: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOFINETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.71

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.25

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.16

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

2.45

-2.70

SOFI vs. NET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOFI и NET

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, примерно равная максимальной просадке NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и NET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFINETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-82.58%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-36.76%

-16.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-45.00%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.54%

-82.58%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.19%

0.00%

-42.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.12%

-37.26%

-13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.13%

17.42%

+13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и NET

Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 13.02%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFINETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

15.40%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.33%

54.76%

-17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

60.54%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.44%

68.68%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.64%

67.59%

+4.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и NET

Ни SOFI, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.00B
639.76M
(SOFI) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOFI и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SoFi Technologies, Inc. и Cloudflare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.9%
71.2%
Активы портфеля
SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

Часто задаваемые вопросы

SOFI and NET have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (15.40%) compared to SOFI (13.02%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs NET's -82.58%.

NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и NET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор