Сравнение SOFI с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SOFI с TSLA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOFI или TSLA.

Корреляция

Корреляция между SOFI и TSLA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SOFI и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SOFI

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOFI:

0.85

TSLA:

0.60

Коэф-т Сортино

SOFI:

1.41

TSLA:

1.34

Коэф-т Омега

SOFI:

1.18

TSLA:

1.16

Коэф-т Кальмара

SOFI:

0.63

TSLA:

0.65

Коэф-т Мартина

SOFI:

3.45

TSLA:

2.13

Индекс Язвы

SOFI:

13.85%

TSLA:

19.80%

Дневная вол-ть

SOFI:

56.39%

TSLA:

69.98%

Макс. просадка

SOFI:

-83.32%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

SOFI:

-58.73%

TSLA:

-50.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$11.67B

TSLA:

$859.71B

EPS

SOFI:

$0.39

TSLA:

$2.04

Цена/прибыль

SOFI:

27.28

TSLA:

131.02

PEG коэффициент

SOFI:

1.99

TSLA:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$2.01B

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$2.00B

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$142.76M

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -30.91%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -40.71%.

SOFI

С начала года

-30.91%

1 месяц

-18.72%

6 месяцев

35.89%

1 год

41.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-40.71%

1 месяц

-14.21%

6 месяцев

-4.26%

1 год

39.93%

5 лет

49.70%

10 лет

33.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOFI c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SOFI: 0.73

TSLA: 0.60

Коэффициент Сортино

SOFI: 1.29

TSLA: 1.34

Коэффициент Омега

SOFI: 1.16

TSLA: 1.16

Коэффициент Кальмара

SOFI: 0.54

TSLA: 0.65

Коэффициент Мартина

SOFI: 2.92

TSLA: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SOFI

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и TSLA

Ни SOFI, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOFI и TSLA

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SOFI

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и TSLA

Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 25.52%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SOFI

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SOFI с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SOFI и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и TSLA

SOFI

TSLA

Сравнение SOFI c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и TSLA

Просадки

Сравнение просадок SOFI и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество