Сравнение SOFI с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SOFI с TSLA

Последнее обновление 2 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOFI или TSLA.

Корреляция

Корреляция между SOFI и TSLA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SOFI

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOFI:

1.09

TSLA:

0.72

Коэф-т Сортино

SOFI:

1.65

TSLA:

1.50

Коэф-т Омега

SOFI:

1.21

TSLA:

1.17

Коэф-т Кальмара

SOFI:

0.77

TSLA:

0.71

Коэф-т Мартина

SOFI:

3.45

TSLA:

3.09

Индекс Язвы

SOFI:

16.86%

TSLA:

15.13%

Дневная вол-ть

SOFI:

53.42%

TSLA:

65.12%

Макс. просадка

SOFI:

-83.32%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

SOFI:

-43.87%

TSLA:

-38.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$15.87B

TSLA:

$935.36B

EPS

SOFI:

$0.39

TSLA:

$1.95

Цена/прибыль

SOFI:

37.10

TSLA:

149.13

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$2.66B

TSLA:

$97.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$2.64B

TSLA:

$17.45B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$254.67M

TSLA:

$14.71B

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -27.45%.

SOFI

С начала года

-6.04%

1 месяц

-11.98%

6 месяцев

81.10%

1 год

60.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-27.45%

1 месяц

-26.81%

6 месяцев

36.84%

1 год

44.58%

5 лет

42.83%

10 лет

36.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOFI c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFI

TSLA

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SOFI

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и TSLA

Ни SOFI, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOFI и TSLA

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SOFI

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и TSLA

Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 15.55%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SOFI

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SOFI с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SOFI и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и TSLA

SOFI

TSLA

Сравнение SOFI c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и TSLA

Просадки

Сравнение просадок SOFI и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество