Dividend Sharpe

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dividend Sharpe

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	1.56%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	1.56%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	1.56%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	1.56%
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	1.56%
ALB Albemarle Corporation	Basic Materials	1.56%
AMCR Amcor plc	Consumer Cyclical	1.56%
AOS A. O. Smith Corporation	Industrials	1.56%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	1.56%
ATO Atmos Energy Corporation	Utilities	1.56%
BDX Becton, Dickinson and Company	Healthcare	1.56%
BEN Franklin Resources, Inc.	Financial Services	1.56%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	1.56%
CAH Cardinal Health, Inc.	Healthcare	1.56%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	1.56%
CB Chubb Limited	Financial Services	1.56%
CINF Cincinnati Financial Corporation	Financial Services	1.56%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	1.56%
CLX The Clorox Company	Consumer Defensive	1.56%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	1.56%
CVX		1.56%
DOV		3.13%
ECL		1.56%
ED		1.56%
EMR		1.56%
ESS		1.56%
EXPD		1.56%
FRT		1.56%
GD		1.56%
GPC		1.56%
GWW		1.56%
HRL		1.56%
IBM		1.56%
ITW		1.56%
JNJ		1.56%
KMB		1.56%
KO		1.56%
LIN		1.56%
LOW		1.56%
MCD		1.56%
MDT		1.56%
MKC		1.56%
MMM		1.56%
NDSN		1.56%
NEE		1.56%
NUE		1.56%
O		1.56%
PEP		1.56%
PG		1.56%
PNR		1.56%
PPG		1.56%
ROP		1.56%
SHW		1.56%
SPGI		1.56%
SWK		1.56%
SYY		1.56%
TGT		1.56%
TROW		1.56%
VFC		1.56%
WBA		1.56%
WMT		1.56%
WST		1.56%
XOM		1.56%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Sharpe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Dividend Sharpe

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2019 г., начальной даты AMCR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.45%	2.91%	14.05%	35.64%	14.13%	11.39%
Dividend Sharpe	13.55%	-0.95%	7.71%	22.40%	11.33%	N/A
Активы портфеля:
IBM	33.59%	-9.67%	27.41%	45.26%	15.73%	N/A
CAT Caterpillar Inc.	35.05%	0.12%	10.00%	61.10%	24.81%	17.66%
NEE	24.98%	-10.43%	-2.37%	32.98%	7.62%	N/A
ESS	24.73%	3.25%	14.28%	44.41%	2.34%	N/A
ALB Albemarle Corporation	-28.03%	3.21%	-18.75%	-16.79%	10.51%	6.74%
BRO Brown & Brown, Inc.	59.04%	6.26%	27.08%	54.50%	25.28%	22.78%
CB Chubb Limited	26.42%	-2.02%	12.57%	30.63%	15.47%	12.10%
EXPD	-6.08%	-2.74%	1.41%	1.53%	10.55%	N/A
O	4.03%	-7.79%	6.34%	15.62%	-0.74%	N/A
LIN	11.94%	-4.60%	6.40%	14.22%	18.59%	N/A
WST	-6.78%	10.95%	-6.72%	-5.53%	17.22%	N/A
AOS A. O. Smith Corporation	-9.85%	-11.08%	-15.01%	-2.23%	9.66%	12.47%
ECL	26.08%	-3.17%	7.09%	36.41%	6.47%	N/A
ROP	4.17%	1.98%	6.56%	8.23%	10.98%	N/A
GD	22.60%	3.38%	6.97%	28.44%	13.52%	N/A
CVX	7.50%	2.31%	-2.72%	11.70%	9.77%	N/A
CAH Cardinal Health, Inc.	24.28%	10.36%	28.43%	22.36%	20.73%	7.48%
TROW	13.34%	7.65%	4.94%	27.31%	3.38%	N/A
MKC	13.82%	-5.50%	3.78%	18.17%	0.63%	N/A
ATO Atmos Energy Corporation	29.28%	4.66%	26.29%	32.22%	8.78%	13.44%
CTAS Cintas Corporation	50.09%	6.26%	30.09%	65.50%	29.79%	30.14%
AMCR Amcor plc	9.74%	-10.14%	0.91%	15.79%	4.90%	N/A
XOM	23.47%	-3.01%	2.31%	18.36%	17.13%	N/A
APD Air Products and Chemicals, Inc.	15.94%	-2.88%	25.26%	19.03%	7.79%	12.36%
AFL Aflac Incorporated	36.40%	-3.00%	27.82%	37.53%	18.18%	16.89%
BEN Franklin Resources, Inc.	-24.17%	6.71%	-9.84%	-5.64%	-0.49%	-5.17%
SHW	23.81%	-0.13%	21.79%	45.32%	15.22%	N/A
CLX The Clorox Company	19.44%	2.82%	21.01%	24.74%	5.55%	8.05%
MDT	9.90%	-1.90%	5.98%	25.76%	-1.99%	N/A
MCD	2.55%	-3.61%	10.40%	12.67%	11.62%	N/A
PNR	44.79%	5.57%	22.97%	66.44%	20.92%	N/A
WBA	-63.77%	0.11%	-47.72%	-55.15%	-28.70%	N/A
ADP Automatic Data Processing, Inc.	34.37%	5.81%	26.21%	36.68%	14.92%	16.32%
LOW	23.58%	-3.45%	15.37%	36.00%	20.72%	N/A
ED	9.49%	-5.82%	0.96%	10.06%	5.69%	N/A
WMT	63.30%	5.85%	42.46%	54.13%	18.36%	N/A
ADM Archer-Daniels-Midland Company	-26.91%	-11.19%	-13.67%	-28.53%	6.53%	2.86%
SPGI	14.98%	-4.56%	16.01%	25.67%	14.91%	N/A
NUE	-10.70%	0.69%	-12.05%	0.59%	25.51%	N/A
VFC	9.71%	4.70%	60.36%	33.13%	-22.69%	N/A
PEP	-0.98%	-6.68%	-7.00%	0.80%	7.23%	N/A
KMB	11.73%	-7.94%	0.24%	13.16%	3.57%	N/A
ABT Abbott Laboratories	7.90%	-0.22%	12.45%	22.34%	8.22%	12.42%
GWW	46.97%	10.20%	26.59%	51.97%	31.96%	N/A
BDX Becton, Dickinson and Company	-4.00%	-3.65%	-1.75%	0.73%	0.49%	7.84%
ABBV AbbVie Inc.	14.44%	-11.85%	6.26%	28.46%	19.12%	15.03%
ITW	5.30%	3.71%	10.15%	17.28%	11.75%	N/A
PPG	-16.89%	-4.74%	-8.83%	-6.90%	0.59%	N/A
TGT	11.72%	-1.47%	-0.41%	43.62%	9.07%	N/A
SYY	8.58%	2.75%	3.17%	15.13%	1.59%	N/A
SWK	-8.42%	-19.63%	-2.58%	1.79%	-8.74%	N/A
FRT	13.77%	1.90%	12.63%	25.07%	1.22%	N/A
HRL	-1.95%	-1.80%	-13.06%	-4.36%	-4.06%	N/A
JNJ	-0.33%	-5.54%	1.55%	6.64%	5.37%	N/A
NDSN	-1.69%	-0.10%	-5.65%	12.11%	10.66%	N/A
CL Colgate-Palmolive Company	17.32%	-8.71%	-2.23%	21.99%	9.20%	5.52%
KO	9.69%	-10.15%	1.58%	14.11%	7.00%	N/A
CINF Cincinnati Financial Corporation	49.05%	10.45%	30.59%	52.00%	10.06%	14.79%
MMM	46.77%	-3.98%	30.35%	71.61%	2.19%	N/A
EMR	33.86%	13.99%	12.91%	48.01%	14.39%	N/A
GPC	-9.54%	-12.01%	-19.71%	-8.74%	6.12%	N/A
PG	15.99%	-3.30%	0.79%	11.73%	9.28%	N/A
DOV	32.72%	4.45%	9.90%	49.76%	14.80%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Sharpe , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.52%	3.06%	4.76%	-4.73%	1.33%	-1.37%	5.84%	3.23%	2.21%	-2.78%			13.55%
2023	3.64%	-2.43%	0.55%	1.98%	-6.31%	8.40%	2.77%	-2.09%	-5.47%	-3.70%	7.00%	5.42%	8.80%
2022	-4.39%	-2.71%	3.86%	-3.52%	0.35%	-7.08%	7.23%	-2.78%	-9.16%	10.45%	7.07%	-4.02%	-6.59%
2021	-2.05%	2.71%	7.71%	4.63%	2.39%	-0.79%	2.73%	2.19%	-5.97%	6.59%	-1.50%	7.44%	28.24%
2020	-1.13%	-8.54%	-12.60%	10.76%	6.24%	0.90%	5.32%	3.91%	-1.37%	-2.01%	11.25%	1.86%	12.46%
2019						1.54%	1.07%	-0.54%	3.16%	0.48%	2.94%	2.17%	11.26%

Комиссия

Комиссия Dividend Sharpe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend Sharpe среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dividend Sharpe

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IBM	2.15	2.86	1.44	2.82	6.70
CAT Caterpillar Inc.	2.46	3.22	1.43	4.12	9.54
NEE	1.54	2.03	1.27	1.07	7.09
ESS	2.36	3.24	1.39	1.38	12.51
ALB Albemarle Corporation	-0.15	0.21	1.02	-0.11	-0.30
BRO Brown & Brown, Inc.	2.88	3.81	1.52	6.45	18.33
CB Chubb Limited	1.69	2.37	1.32	3.41	9.26
EXPD	0.28	0.50	1.07	0.35	0.83
O	1.15	1.69	1.21	0.81	3.02
LIN	1.00	1.42	1.20	1.32	3.06
WST	-0.08	0.15	1.02	-0.07	-0.16
AOS A. O. Smith Corporation	0.05	0.23	1.03	0.06	0.16
ECL	2.14	3.00	1.45	1.97	17.23
ROP	0.57	0.82	1.12	0.93	2.44
GD	1.83	2.64	1.34	4.52	14.14
CVX	0.67	1.02	1.13	0.58	2.07
CAH Cardinal Health, Inc.	0.92	1.36	1.18	1.10	2.38
TROW	1.40	2.03	1.25	0.64	5.29
MKC	0.92	1.55	1.18	0.56	3.90
ATO Atmos Energy Corporation	2.42	3.52	1.43	3.68	13.75
CTAS Cintas Corporation	3.69	5.84	1.74	12.67	37.83
AMCR Amcor plc	0.90	1.43	1.19	0.67	4.72
XOM	0.98	1.47	1.17	1.00	4.43
APD Air Products and Chemicals, Inc.	0.73	1.12	1.19	0.65	2.44
AFL Aflac Incorporated	1.92	2.33	1.39	3.50	11.64
BEN Franklin Resources, Inc.	0.01	0.22	1.03	0.01	0.02
SHW	2.49	3.33	1.45	2.23	7.99
CLX The Clorox Company	1.33	2.05	1.25	0.69	3.59
MDT	1.50	2.15	1.28	0.63	5.52
MCD	0.77	1.14	1.15	0.79	1.76
PNR	2.88	3.68	1.49	3.79	17.14
WBA	-1.08	-1.66	0.79	-0.64	-1.25
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.65	3.65	1.48	2.94	14.59
LOW	1.88	2.65	1.33	1.98	5.33
ED	0.82	1.26	1.15	1.25	3.33
WMT	2.88	3.79	1.59	5.00	15.04
ADM Archer-Daniels-Midland Company	-0.81	-0.86	0.84	-0.59	-1.36
SPGI	1.79	2.31	1.32	1.95	5.98
NUE	0.06	0.33	1.04	0.06	0.11
VFC	0.77	1.64	1.19	0.54	2.01
PEP	0.06	0.21	1.02	0.07	0.21
KMB	0.72	1.06	1.16	0.77	3.92
ABT Abbott Laboratories	1.33	1.95	1.24	0.83	3.01
GWW	2.50	3.50	1.46	3.76	9.37
BDX Becton, Dickinson and Company	-0.02	0.10	1.01	-0.02	-0.08
ABBV AbbVie Inc.	1.21	1.55	1.26	1.74	5.43
ITW	1.26	1.83	1.22	1.52	3.11
PPG	-0.22	-0.18	0.98	-0.12	-0.34
TGT	1.44	2.57	1.32	0.89	4.43
SYY	0.98	1.51	1.20	0.90	2.70
SWK	0.24	0.58	1.07	0.13	0.77
FRT	1.61	2.34	1.29	1.04	8.77
HRL	-0.11	0.03	1.00	-0.06	-0.28
JNJ	0.44	0.76	1.09	0.37	1.29
NDSN	0.76	1.17	1.16	0.86	1.80
CL Colgate-Palmolive Company	1.50	2.04	1.28	1.39	5.40
KO	1.16	1.69	1.21	1.12	4.62
CINF Cincinnati Financial Corporation	2.65	3.36	1.48	2.20	16.76
MMM	2.24	3.73	1.54	1.53	12.48
EMR	1.97	2.96	1.41	3.02	8.36
GPC	-0.22	-0.07	0.99	-0.19	-0.59
PG	0.75	1.12	1.15	1.29	4.12
DOV	2.62	3.90	1.46	2.40	16.46

Коэффициент Шарпа

Dividend Sharpe на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Dividend Sharpe

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	2.35%	2.54%	2.46%	2.11%	2.42%	2.24%	2.61%	2.07%	2.26%	2.37%	2.04%	1.99%
Активы портфеля:
IBM	3.16%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%	2.65%	1.97%
CAT Caterpillar Inc.	1.38%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
NEE	2.71%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%
ESS	3.21%	3.73%	4.15%	2.37%	3.50%	2.59%	3.03%	2.90%	2.75%	2.41%	2.47%	3.37%
ALB Albemarle Corporation	1.56%	1.11%	0.73%	0.67%	1.04%	2.02%	1.74%	1.00%	1.42%	2.07%	1.83%	1.51%
BRO Brown & Brown, Inc.	0.48%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%	1.25%	1.18%
CB Chubb Limited	1.25%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	2.28%	2.79%	1.46%
EXPD	1.20%	1.08%	1.29%	0.86%	1.09%	1.28%	1.32%	1.30%	1.51%	1.60%	1.43%	1.36%
O	5.47%	5.33%	4.68%	3.87%	4.50%	3.69%	4.18%	4.45%	4.18%	4.41%	4.59%	5.83%
LIN	1.20%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	2.11%	2.04%	2.56%	2.79%	2.01%	1.85%
WST	0.25%	0.22%	0.31%	0.15%	0.23%	0.41%	0.58%	0.54%	0.58%	0.75%	0.77%	0.78%
AOS A. O. Smith Corporation	1.78%	1.84%	1.99%	1.23%	1.79%	1.89%	1.78%	0.91%	1.01%	0.99%	1.06%	0.85%
ECL	0.92%	1.09%	1.42%	0.83%	0.87%	0.96%	1.15%	1.13%	1.51%	1.17%	1.11%	0.93%
ROP	0.53%	0.50%	0.57%	0.46%	0.48%	0.52%	0.62%	0.54%	0.66%	0.53%	0.51%	0.36%
GD	1.79%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	2.46%	1.76%	1.76%
CVX	4.12%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%	3.12%
CAH Cardinal Health, Inc.	1.63%	1.98%	2.57%	3.80%	3.62%	3.79%	4.24%	2.99%	2.41%	1.68%	1.65%	1.77%
TROW	4.18%	4.53%	4.40%	3.72%	2.38%	2.50%	3.03%	2.17%	2.87%	5.71%	2.05%	1.81%
MKC	2.19%	2.32%	1.81%	1.44%	1.33%	1.37%	1.53%	1.89%	1.89%	1.91%	2.03%	2.02%
ATO Atmos Energy Corporation	2.19%	2.61%	2.48%	2.44%	2.46%	1.92%	2.14%	2.14%	2.31%	2.52%	2.69%	3.13%
CTAS Cintas Corporation	0.47%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%	1.29%
AMCR Amcor plc	4.91%	5.12%	4.06%	3.95%	3.93%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XOM	2.37%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.27%	2.56%	2.10%	1.97%	1.96%	1.97%	2.75%	2.32%	2.90%	2.49%	2.14%	2.54%
AFL Aflac Incorporated	1.36%	2.04%	2.22%	2.26%	2.52%	2.04%	2.28%	1.98%	2.39%	2.64%	2.46%	2.13%
BEN Franklin Resources, Inc.	5.78%	3.02%	4.44%	3.37%	4.36%	4.04%	13.32%	1.92%	1.87%	1.71%	1.82%	0.72%
SHW	0.72%	0.78%	1.01%	0.62%	0.73%	0.77%	0.87%	0.83%	1.25%	1.03%	0.84%	1.09%
CLX The Clorox Company	2.94%	3.34%	3.33%	2.60%	2.15%	2.63%	2.41%	2.21%	2.62%	2.38%	2.78%	2.91%
MDT	3.15%	3.34%	3.44%	2.39%	1.95%	1.87%	2.15%	2.24%	2.34%	1.88%	1.66%	1.92%
MCD	2.24%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%	3.22%
PNR	0.88%	1.21%	1.87%	1.10%	1.43%	1.57%	2.17%	1.95%	2.39%	2.58%	1.66%	1.24%
WBA	8.32%	7.35%	5.13%	3.63%	4.64%	3.05%	2.46%	2.13%	1.78%	1.64%	1.71%	2.05%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.82%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.10%	2.21%
LOW	1.67%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%	1.37%
ED	3.42%	3.56%	3.32%	3.63%	4.23%	3.27%	3.74%	3.25%	3.64%	4.05%	3.82%	4.45%
WMT	0.96%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.92%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%	1.85%	1.75%
SPGI	0.72%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%	1.43%
NUE	1.40%	1.19%	1.52%	1.50%	3.03%	2.85%	2.97%	2.38%	2.53%	3.70%	3.02%	2.76%
VFC	1.78%	5.27%	7.28%	2.69%	2.26%	1.91%	2.65%	2.33%	2.87%	2.14%	1.48%	1.47%
PEP	3.20%	2.92%	2.51%	2.45%	2.71%	2.78%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
KMB	3.66%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%	0.73%	0.00%
ABT Abbott Laboratories	1.89%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%	1.95%	1.46%
GWW	0.66%	0.88%	1.22%	1.23%	1.45%	1.68%	1.90%	2.14%	2.08%	2.27%	1.64%	1.41%
BDX Becton, Dickinson and Company	1.64%	1.51%	1.38%	1.34%	1.28%	1.14%	1.34%	1.37%	1.64%	1.60%	1.61%	1.84%
ABBV AbbVie Inc.	3.62%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
ITW	2.10%	2.07%	2.30%	1.91%	2.17%	2.30%	2.81%	1.71%	1.96%	2.23%	1.91%	1.90%
PPG	2.18%	1.70%	1.92%	1.31%	1.46%	1.48%	1.82%	1.46%	1.65%	1.43%	1.13%	1.28%
TGT	2.13%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%	2.50%	2.50%
SYY	2.61%	2.71%	2.51%	2.34%	2.42%	1.82%	2.30%	2.17%	2.24%	2.20%	2.95%	3.91%
SWK	3.72%	3.28%	4.23%	1.58%	1.56%	1.63%	2.15%	1.43%	1.97%	2.01%	2.12%	2.45%
FRT	3.85%	4.21%	4.26%	3.12%	4.96%	3.22%	3.42%	2.98%	2.70%	2.48%	2.47%	2.98%
HRL	3.72%	3.43%	2.28%	2.01%	2.00%	1.86%	1.76%	1.87%	2.50%	1.26%	1.54%	1.51%
JNJ	3.18%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
NDSN	1.09%	1.01%	0.98%	0.71%	0.77%	0.90%	1.09%	0.78%	0.91%	1.43%	1.03%	0.89%
CL Colgate-Palmolive Company	2.16%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%	2.04%
KO	3.03%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
CINF Cincinnati Financial Corporation	2.10%	2.90%	2.70%	2.21%	2.75%	2.13%	2.74%	3.33%	2.53%	3.89%	3.40%	3.16%
MMM	3.00%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%	1.81%
EMR	1.64%	2.14%	2.15%	2.18%	2.49%	2.58%	3.26%	2.76%	3.42%	3.94%	2.85%	2.37%
GPC	3.22%	2.74%	2.06%	2.33%	3.15%	2.87%	3.00%	2.84%	2.75%	2.86%	2.16%	2.58%
PG	2.39%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%	2.91%
DOV	1.01%	1.33%	1.49%	1.10%	1.57%	1.68%	2.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividend Sharpe

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Sharpe показал максимальную просадку в 35.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend Sharpe составляет 2.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	124
-18%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	200	20 июл. 2023 г.	386
-12.54%	27 июл. 2023 г.	66	27 окт. 2023 г.	40	26 дек. 2023 г.	106
-7.15%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	20
-6.56%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	11	8 окт. 2020 г.	25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Sharpe составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Dividend Sharpe

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CLX	HRL	ABBV	WMT	XOM	WST	CVX	ALB	MKC	KMB	BDX	ED	CAH	JNJ	NEE	CL	TGT	WBA	ABT	ATO	PG	O	NUE	VFC	ESS	MCD	EXPD	SYY	ADM	PEP	CB	FRT	SPGI	CAT	IBM	MDT	LOW	ROP	AOS	SHW	GD	CINF	GWW	KO	APD	BRO	MMM	AMCR	AFL	BEN	CTAS	LIN	SWK	GPC	TROW	ADP	NDSN	EMR	PNR	PPG	ECL	DOV	ITW
CLX	1.00	0.42	0.21	0.32	-0.01	0.21	0.01	0.03	0.42	0.59	0.27	0.31	0.18	0.27	0.27	0.50	0.20	0.16	0.28	0.27	0.50	0.23	0.08	0.15	0.17	0.27	0.18	0.17	0.09	0.46	0.15	0.14	0.19	0.05	0.16	0.17	0.22	0.24	0.17	0.31	0.15	0.16	0.18	0.36	0.23	0.25	0.22	0.26	0.13	0.15	0.17	0.20	0.14	0.17	0.14	0.22	0.17	0.09	0.17	0.19	0.25	0.16	0.19
HRL	0.42	1.00	0.21	0.32	0.13	0.13	0.13	0.09	0.56	0.50	0.29	0.45	0.25	0.35	0.31	0.46	0.22	0.31	0.26	0.42	0.45	0.28	0.12	0.18	0.27	0.31	0.17	0.24	0.29	0.50	0.25	0.22	0.21	0.15	0.24	0.23	0.20	0.23	0.19	0.27	0.28	0.26	0.22	0.43	0.27	0.26	0.28	0.29	0.24	0.19	0.19	0.21	0.21	0.25	0.20	0.26	0.21	0.14	0.17	0.22	0.25	0.20	0.27
ABBV	0.21	0.21	1.00	0.25	0.27	0.29	0.28	0.13	0.28	0.31	0.37	0.24	0.38	0.44	0.21	0.34	0.25	0.31	0.39	0.24	0.35	0.24	0.22	0.19	0.23	0.30	0.23	0.25	0.28	0.36	0.31	0.24	0.25	0.29	0.34	0.39	0.28	0.32	0.26	0.28	0.31	0.30	0.26	0.38	0.29	0.31	0.30	0.30	0.33	0.24	0.29	0.32	0.26	0.30	0.27	0.33	0.28	0.31	0.27	0.29	0.27	0.29	0.34
WMT	0.32	0.32	0.25	1.00	0.16	0.25	0.18	0.16	0.38	0.37	0.27	0.33	0.25	0.34	0.32	0.41	0.41	0.30	0.31	0.33	0.46	0.21	0.22	0.21	0.26	0.34	0.30	0.29	0.23	0.47	0.28	0.23	0.31	0.21	0.28	0.29	0.34	0.31	0.26	0.34	0.28	0.27	0.31	0.38	0.31	0.35	0.27	0.32	0.27	0.24	0.35	0.32	0.24	0.28	0.28	0.32	0.28	0.24	0.27	0.26	0.35	0.29	0.32
XOM	-0.01	0.13	0.27	0.16	1.00	0.09	0.87	0.35	0.12	0.08	0.17	0.15	0.31	0.18	0.17	0.11	0.26	0.34	0.11	0.25	0.11	0.22	0.46	0.35	0.24	0.22	0.30	0.38	0.53	0.17	0.38	0.38	0.19	0.58	0.39	0.28	0.26	0.21	0.31	0.13	0.46	0.38	0.34	0.26	0.31	0.24	0.35	0.33	0.49	0.44	0.28	0.32	0.34	0.41	0.35	0.31	0.32	0.54	0.35	0.32	0.25	0.42	0.40
WST	0.21	0.13	0.29	0.25	0.09	1.00	0.13	0.32	0.27	0.23	0.42	0.19	0.23	0.28	0.33	0.26	0.33	0.22	0.49	0.21	0.30	0.23	0.26	0.26	0.27	0.31	0.35	0.17	0.21	0.30	0.19	0.20	0.48	0.25	0.21	0.40	0.37	0.44	0.35	0.42	0.23	0.26	0.32	0.24	0.35	0.41	0.27	0.34	0.23	0.31	0.42	0.39	0.38	0.28	0.43	0.40	0.48	0.33	0.42	0.36	0.43	0.40	0.37
CVX	0.01	0.13	0.28	0.18	0.87	0.13	1.00	0.36	0.15	0.09	0.20	0.17	0.34	0.22	0.19	0.12	0.28	0.36	0.16	0.26	0.12	0.24	0.48	0.36	0.27	0.24	0.30	0.38	0.55	0.17	0.40	0.38	0.23	0.60	0.41	0.30	0.28	0.25	0.32	0.16	0.48	0.38	0.35	0.27	0.34	0.27	0.38	0.35	0.50	0.45	0.30	0.35	0.35	0.42	0.39	0.34	0.35	0.55	0.35	0.35	0.28	0.47	0.43
ALB	0.03	0.09	0.13	0.16	0.35	0.32	0.36	1.00	0.12	0.05	0.19	0.11	0.25	0.13	0.25	0.07	0.36	0.39	0.21	0.21	0.11	0.25	0.46	0.40	0.29	0.22	0.39	0.31	0.41	0.14	0.27	0.36	0.33	0.50	0.33	0.30	0.38	0.30	0.43	0.35	0.34	0.35	0.39	0.22	0.40	0.30	0.39	0.42	0.37	0.50	0.38	0.41	0.49	0.41	0.50	0.35	0.47	0.50	0.50	0.47	0.42	0.50	0.46
MKC	0.42	0.56	0.28	0.38	0.12	0.27	0.15	0.12	1.00	0.51	0.33	0.46	0.26	0.39	0.42	0.53	0.29	0.31	0.38	0.42	0.52	0.37	0.14	0.23	0.31	0.37	0.23	0.30	0.26	0.58	0.29	0.29	0.34	0.17	0.25	0.33	0.32	0.32	0.25	0.36	0.29	0.31	0.26	0.49	0.33	0.36	0.33	0.34	0.28	0.24	0.30	0.31	0.27	0.28	0.27	0.36	0.29	0.20	0.26	0.30	0.36	0.27	0.32
KMB	0.59	0.50	0.31	0.37	0.08	0.23	0.09	0.05	0.51	1.00	0.34	0.50	0.28	0.42	0.40	0.68	0.25	0.27	0.39	0.43	0.70	0.36	0.12	0.21	0.30	0.41	0.24	0.25	0.24	0.60	0.30	0.27	0.28	0.13	0.29	0.34	0.28	0.37	0.26	0.38	0.29	0.30	0.27	0.54	0.35	0.37	0.33	0.36	0.27	0.22	0.32	0.32	0.23	0.26	0.23	0.36	0.26	0.19	0.27	0.32	0.38	0.28	0.31
BDX	0.27	0.29	0.37	0.27	0.17	0.42	0.20	0.19	0.33	0.34	1.00	0.36	0.37	0.44	0.33	0.38	0.27	0.28	0.56	0.35	0.40	0.28	0.24	0.22	0.29	0.34	0.29	0.23	0.26	0.41	0.28	0.23	0.35	0.27	0.30	0.48	0.30	0.38	0.28	0.34	0.29	0.30	0.29	0.40	0.38	0.39	0.33	0.36	0.28	0.30	0.33	0.38	0.31	0.30	0.31	0.37	0.36	0.31	0.33	0.34	0.39	0.35	0.38
ED	0.31	0.45	0.24	0.33	0.15	0.19	0.17	0.11	0.46	0.50	0.36	1.00	0.27	0.41	0.62	0.50	0.23	0.30	0.33	0.73	0.52	0.50	0.16	0.21	0.45	0.39	0.23	0.31	0.30	0.52	0.34	0.39	0.29	0.16	0.31	0.36	0.24	0.29	0.24	0.30	0.37	0.36	0.27	0.52	0.33	0.37	0.29	0.35	0.33	0.25	0.32	0.30	0.20	0.29	0.23	0.37	0.22	0.20	0.24	0.28	0.34	0.29	0.31
CAH	0.18	0.25	0.38	0.25	0.31	0.23	0.34	0.25	0.26	0.28	0.37	0.27	1.00	0.38	0.19	0.31	0.26	0.41	0.31	0.33	0.33	0.26	0.36	0.28	0.25	0.33	0.25	0.35	0.37	0.31	0.40	0.29	0.27	0.37	0.43	0.37	0.26	0.29	0.30	0.27	0.43	0.39	0.38	0.35	0.33	0.37	0.36	0.34	0.45	0.34	0.31	0.37	0.30	0.40	0.33	0.34	0.34	0.40	0.31	0.36	0.35	0.35	0.38
JNJ	0.27	0.35	0.44	0.34	0.18	0.28	0.22	0.13	0.39	0.42	0.44	0.41	0.38	1.00	0.35	0.45	0.27	0.34	0.49	0.39	0.48	0.32	0.22	0.20	0.29	0.37	0.28	0.24	0.32	0.48	0.32	0.27	0.32	0.24	0.37	0.45	0.29	0.35	0.25	0.32	0.33	0.32	0.28	0.47	0.33	0.36	0.36	0.35	0.33	0.30	0.32	0.37	0.25	0.32	0.31	0.38	0.29	0.28	0.27	0.30	0.36	0.32	0.37
NEE	0.27	0.31	0.21	0.32	0.17	0.33	0.19	0.25	0.42	0.40	0.33	0.62	0.19	0.35	1.00	0.42	0.30	0.26	0.39	0.54	0.48	0.46	0.16	0.26	0.45	0.39	0.30	0.28	0.28	0.46	0.31	0.35	0.41	0.17	0.26	0.38	0.36	0.34	0.26	0.39	0.34	0.31	0.26	0.47	0.38	0.42	0.29	0.36	0.28	0.28	0.40	0.37	0.27	0.25	0.32	0.41	0.30	0.25	0.29	0.32	0.43	0.34	0.32
CL	0.50	0.46	0.34	0.41	0.11	0.26	0.12	0.07	0.53	0.68	0.38	0.50	0.31	0.45	0.42	1.00	0.28	0.26	0.43	0.44	0.75	0.37	0.15	0.20	0.37	0.45	0.27	0.32	0.24	0.65	0.37	0.29	0.35	0.18	0.32	0.37	0.32	0.40	0.25	0.39	0.31	0.35	0.30	0.61	0.39	0.41	0.33	0.34	0.30	0.23	0.38	0.36	0.25	0.30	0.24	0.40	0.26	0.23	0.27	0.32	0.44	0.30	0.34
TGT	0.20	0.22	0.25	0.41	0.26	0.33	0.28	0.36	0.29	0.25	0.27	0.23	0.26	0.27	0.30	0.28	1.00	0.41	0.31	0.27	0.29	0.29	0.36	0.45	0.31	0.30	0.42	0.34	0.33	0.31	0.29	0.35	0.36	0.35	0.33	0.32	0.51	0.37	0.43	0.41	0.32	0.35	0.41	0.32	0.37	0.37	0.40	0.40	0.33	0.43	0.38	0.36	0.46	0.44	0.46	0.38	0.43	0.41	0.47	0.41	0.40	0.45	0.46
WBA	0.16	0.31	0.31	0.30	0.34	0.22	0.36	0.39	0.31	0.27	0.28	0.30	0.41	0.34	0.26	0.26	0.41	1.00	0.30	0.33	0.27	0.35	0.40	0.42	0.35	0.29	0.33	0.38	0.41	0.28	0.31	0.44	0.27	0.45	0.41	0.37	0.39	0.29	0.37	0.30	0.43	0.40	0.37	0.33	0.34	0.29	0.48	0.42	0.40	0.49	0.32	0.33	0.44	0.45	0.45	0.36	0.41	0.44	0.45	0.43	0.35	0.45	0.47
ABT	0.28	0.26	0.39	0.31	0.11	0.49	0.16	0.21	0.38	0.39	0.56	0.33	0.31	0.49	0.39	0.43	0.31	0.30	1.00	0.31	0.44	0.34	0.20	0.29	0.35	0.41	0.37	0.27	0.25	0.44	0.31	0.28	0.49	0.23	0.34	0.56	0.39	0.46	0.30	0.43	0.29	0.31	0.32	0.43	0.41	0.46	0.35	0.35	0.30	0.35	0.44	0.44	0.36	0.29	0.42	0.48	0.40	0.33	0.39	0.38	0.45	0.40	0.40
ATO	0.27	0.42	0.24	0.33	0.25	0.21	0.26	0.21	0.42	0.43	0.35	0.73	0.33	0.39	0.54	0.44	0.27	0.33	0.31	1.00	0.45	0.50	0.24	0.26	0.49	0.38	0.27	0.35	0.36	0.47	0.38	0.46	0.33	0.25	0.38	0.38	0.30	0.34	0.29	0.34	0.42	0.41	0.34	0.50	0.36	0.41	0.35	0.38	0.41	0.33	0.35	0.34	0.28	0.37	0.31	0.42	0.30	0.30	0.34	0.33	0.40	0.36	0.37
PG	0.50	0.45	0.35	0.46	0.11	0.30	0.12	0.11	0.52	0.70	0.40	0.52	0.33	0.48	0.48	0.75	0.29	0.27	0.44	0.45	1.00	0.37	0.19	0.24	0.34	0.45	0.28	0.32	0.29	0.67	0.37	0.30	0.37	0.18	0.34	0.40	0.32	0.40	0.26	0.40	0.33	0.36	0.30	0.63	0.40	0.41	0.34	0.36	0.31	0.24	0.40	0.41	0.25	0.32	0.26	0.42	0.31	0.25	0.28	0.35	0.44	0.32	0.37
O	0.23	0.28	0.24	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.37	0.36	0.28	0.50	0.26	0.32	0.46	0.37	0.29	0.35	0.34	0.50	0.37	1.00	0.25	0.37	0.64	0.40	0.29	0.40	0.34	0.42	0.36	0.67	0.43	0.26	0.36	0.45	0.36	0.37	0.33	0.42	0.37	0.40	0.30	0.50	0.39	0.42	0.36	0.40	0.40	0.37	0.45	0.35	0.36	0.40	0.39	0.44	0.36	0.30	0.37	0.39	0.45	0.41	0.38
NUE	0.08	0.12	0.22	0.22	0.46	0.26	0.48	0.46	0.14	0.12	0.24	0.16	0.36	0.22	0.16	0.15	0.36	0.40	0.20	0.24	0.19	0.25	1.00	0.43	0.29	0.26	0.41	0.40	0.51	0.19	0.38	0.41	0.31	0.61	0.43	0.30	0.39	0.35	0.47	0.36	0.46	0.42	0.47	0.28	0.44	0.36	0.45	0.44	0.49	0.53	0.39	0.47	0.50	0.54	0.47	0.39	0.50	0.60	0.51	0.55	0.43	0.55	0.56
VFC	0.15	0.18	0.19	0.21	0.35	0.26	0.36	0.40	0.23	0.21	0.22	0.21	0.28	0.20	0.26	0.20	0.45	0.42	0.29	0.26	0.24	0.37	0.43	1.00	0.39	0.33	0.38	0.46	0.40	0.24	0.35	0.50	0.35	0.46	0.40	0.37	0.45	0.32	0.45	0.36	0.38	0.43	0.37	0.36	0.39	0.33	0.48	0.45	0.43	0.56	0.38	0.36	0.57	0.52	0.53	0.39	0.46	0.47	0.51	0.52	0.42	0.54	0.51
ESS	0.17	0.27	0.23	0.26	0.24	0.27	0.27	0.29	0.31	0.30	0.29	0.45	0.25	0.29	0.45	0.37	0.31	0.35	0.35	0.49	0.34	0.64	0.29	0.39	1.00	0.35	0.31	0.42	0.33	0.38	0.35	0.65	0.43	0.31	0.37	0.44	0.39	0.39	0.35	0.41	0.40	0.43	0.37	0.44	0.41	0.44	0.36	0.40	0.42	0.39	0.46	0.36	0.41	0.40	0.43	0.46	0.40	0.37	0.43	0.41	0.50	0.45	0.41
MCD	0.27	0.31	0.30	0.34	0.22	0.31	0.24	0.22	0.37	0.41	0.34	0.39	0.33	0.37	0.39	0.45	0.30	0.29	0.41	0.38	0.45	0.40	0.26	0.33	0.35	1.00	0.33	0.46	0.32	0.50	0.44	0.38	0.44	0.29	0.38	0.43	0.40	0.43	0.32	0.39	0.39	0.40	0.36	0.55	0.41	0.47	0.35	0.40	0.42	0.35	0.49	0.41	0.35	0.41	0.38	0.47	0.40	0.35	0.35	0.40	0.46	0.41	0.42
EXPD	0.18	0.17	0.23	0.30	0.30	0.35	0.30	0.39	0.23	0.24	0.29	0.23	0.25	0.28	0.30	0.27	0.42	0.33	0.37	0.27	0.28	0.29	0.41	0.38	0.31	0.33	1.00	0.30	0.36	0.30	0.29	0.35	0.43	0.42	0.38	0.34	0.48	0.47	0.50	0.47	0.37	0.33	0.49	0.33	0.45	0.39	0.48	0.43	0.36	0.48	0.46	0.46	0.53	0.48	0.53	0.45	0.54	0.50	0.54	0.50	0.46	0.56	0.56
SYY	0.17	0.24	0.25	0.29	0.38	0.17	0.38	0.31	0.30	0.25	0.23	0.31	0.35	0.24	0.28	0.32	0.34	0.38	0.27	0.35	0.32	0.40	0.40	0.46	0.42	0.46	0.30	1.00	0.43	0.38	0.45	0.48	0.32	0.42	0.43	0.41	0.38	0.34	0.39	0.33	0.45	0.48	0.40	0.47	0.40	0.42	0.40	0.45	0.52	0.46	0.45	0.41	0.44	0.49	0.43	0.44	0.41	0.47	0.43	0.46	0.45	0.46	0.46
ADM	0.09	0.29	0.28	0.23	0.53	0.21	0.55	0.41	0.26	0.24	0.26	0.30	0.37	0.32	0.28	0.24	0.33	0.41	0.25	0.36	0.29	0.34	0.51	0.40	0.33	0.32	0.36	0.43	1.00	0.33	0.48	0.40	0.29	0.56	0.44	0.38	0.34	0.34	0.39	0.29	0.50	0.47	0.43	0.39	0.40	0.35	0.45	0.45	0.54	0.45	0.39	0.40	0.45	0.50	0.43	0.40	0.45	0.53	0.43	0.45	0.35	0.51	0.50
PEP	0.46	0.50	0.36	0.47	0.17	0.30	0.17	0.14	0.58	0.60	0.41	0.52	0.31	0.48	0.46	0.65	0.31	0.28	0.44	0.47	0.67	0.42	0.19	0.24	0.38	0.50	0.30	0.38	0.33	1.00	0.40	0.32	0.42	0.18	0.34	0.42	0.37	0.43	0.28	0.43	0.37	0.36	0.33	0.71	0.42	0.46	0.34	0.40	0.34	0.28	0.46	0.43	0.29	0.36	0.34	0.49	0.31	0.27	0.29	0.35	0.44	0.32	0.37
CB	0.15	0.25	0.31	0.28	0.38	0.19	0.40	0.27	0.29	0.30	0.28	0.34	0.40	0.32	0.31	0.37	0.29	0.31	0.31	0.38	0.37	0.36	0.38	0.35	0.35	0.44	0.29	0.45	0.48	0.40	1.00	0.42	0.35	0.42	0.41	0.40	0.33	0.39	0.38	0.36	0.54	0.69	0.40	0.50	0.43	0.56	0.41	0.43	0.65	0.42	0.44	0.45	0.38	0.48	0.40	0.48	0.39	0.46	0.40	0.43	0.43	0.46	0.47
FRT	0.14	0.22	0.24	0.23	0.38	0.20	0.38	0.36	0.29	0.27	0.23	0.39	0.29	0.27	0.35	0.29	0.35	0.44	0.28	0.46	0.30	0.67	0.41	0.50	0.65	0.38	0.35	0.48	0.40	0.32	0.42	1.00	0.38	0.43	0.44	0.43	0.42	0.33	0.45	0.39	0.46	0.48	0.38	0.41	0.39	0.41	0.44	0.44	0.52	0.50	0.44	0.37	0.49	0.49	0.48	0.45	0.43	0.47	0.49	0.48	0.48	0.51	0.48
SPGI	0.19	0.21	0.25	0.31	0.19	0.48	0.23	0.33	0.34	0.28	0.35	0.29	0.27	0.32	0.41	0.35	0.36	0.27	0.49	0.33	0.37	0.43	0.31	0.35	0.43	0.44	0.43	0.32	0.29	0.42	0.35	0.38	1.00	0.33	0.39	0.48	0.49	0.60	0.40	0.56	0.38	0.36	0.44	0.43	0.49	0.54	0.39	0.42	0.39	0.42	0.61	0.50	0.46	0.38	0.54	0.56	0.52	0.44	0.49	0.47	0.57	0.51	0.49
CAT	0.05	0.15	0.29	0.21	0.58	0.25	0.60	0.50	0.17	0.13	0.27	0.16	0.37	0.24	0.17	0.18	0.35	0.45	0.23	0.25	0.18	0.26	0.61	0.46	0.31	0.29	0.42	0.42	0.56	0.18	0.42	0.43	0.33	1.00	0.52	0.38	0.42	0.36	0.53	0.34	0.53	0.47	0.53	0.31	0.47	0.35	0.57	0.47	0.56	0.59	0.41	0.47	0.59	0.57	0.54	0.39	0.54	0.74	0.57	0.55	0.42	0.65	0.63
IBM	0.16	0.24	0.34	0.28	0.39	0.21	0.41	0.33	0.25	0.29	0.30	0.31	0.43	0.37	0.26	0.32	0.33	0.41	0.34	0.38	0.34	0.36	0.43	0.40	0.37	0.38	0.38	0.43	0.44	0.34	0.41	0.44	0.39	0.52	1.00	0.42	0.39	0.42	0.46	0.38	0.49	0.46	0.47	0.42	0.43	0.42	0.53	0.44	0.50	0.51	0.43	0.45	0.48	0.50	0.48	0.49	0.48	0.55	0.49	0.47	0.46	0.54	0.55
MDT	0.17	0.23	0.39	0.29	0.28	0.40	0.30	0.30	0.33	0.34	0.48	0.36	0.37	0.45	0.38	0.37	0.32	0.37	0.56	0.38	0.40	0.45	0.30	0.37	0.44	0.43	0.34	0.41	0.38	0.42	0.40	0.43	0.48	0.38	0.42	1.00	0.38	0.43	0.36	0.42	0.40	0.43	0.36	0.50	0.45	0.48	0.45	0.45	0.43	0.42	0.46	0.48	0.45	0.39	0.46	0.51	0.45	0.45	0.43	0.47	0.51	0.49	0.48
LOW	0.22	0.20	0.28	0.34	0.26	0.37	0.28	0.38	0.32	0.28	0.30	0.24	0.26	0.29	0.36	0.32	0.51	0.39	0.39	0.30	0.32	0.36	0.39	0.45	0.39	0.40	0.48	0.38	0.34	0.37	0.33	0.42	0.49	0.42	0.39	0.38	1.00	0.47	0.54	0.60	0.38	0.36	0.51	0.34	0.43	0.44	0.48	0.45	0.38	0.47	0.50	0.46	0.60	0.53	0.54	0.47	0.56	0.50	0.59	0.52	0.50	0.55	0.55
ROP	0.24	0.23	0.32	0.31	0.21	0.44	0.25	0.30	0.32	0.37	0.38	0.29	0.29	0.35	0.34	0.40	0.37	0.29	0.46	0.34	0.40	0.37	0.35	0.32	0.39	0.43	0.47	0.34	0.34	0.43	0.39	0.33	0.60	0.36	0.42	0.43	0.47	1.00	0.45	0.55	0.44	0.39	0.51	0.42	0.47	0.58	0.45	0.43	0.40	0.42	0.59	0.51	0.48	0.44	0.50	0.56	0.55	0.50	0.51	0.49	0.55	0.56	0.56
AOS	0.17	0.19	0.26	0.26	0.31	0.35	0.32	0.43	0.25	0.26	0.28	0.24	0.30	0.25	0.26	0.25	0.43	0.37	0.30	0.29	0.26	0.33	0.47	0.45	0.35	0.32	0.50	0.39	0.39	0.28	0.38	0.45	0.40	0.53	0.46	0.36	0.54	0.45	1.00	0.50	0.44	0.43	0.58	0.35	0.46	0.44	0.54	0.50	0.47	0.55	0.48	0.50	0.63	0.56	0.55	0.44	0.60	0.61	0.65	0.57	0.52	0.63	0.65
SHW	0.31	0.27	0.28	0.34	0.13	0.42	0.16	0.35	0.36	0.38	0.34	0.30	0.27	0.32	0.39	0.39	0.41	0.30	0.43	0.34	0.40	0.42	0.36	0.36	0.41	0.39	0.47	0.33	0.29	0.43	0.36	0.39	0.56	0.34	0.38	0.42	0.60	0.55	0.50	1.00	0.38	0.38	0.51	0.42	0.51	0.51	0.45	0.50	0.37	0.42	0.52	0.52	0.53	0.47	0.50	0.52	0.53	0.43	0.56	0.61	0.62	0.52	0.54
GD	0.15	0.28	0.31	0.28	0.46	0.23	0.48	0.34	0.29	0.29	0.29	0.37	0.43	0.33	0.34	0.31	0.32	0.43	0.29	0.42	0.33	0.37	0.46	0.38	0.40	0.39	0.37	0.45	0.50	0.37	0.54	0.46	0.38	0.53	0.49	0.40	0.38	0.44	0.44	0.38	1.00	0.55	0.53	0.45	0.42	0.50	0.47	0.41	0.59	0.46	0.48	0.44	0.44	0.50	0.47	0.51	0.48	0.57	0.46	0.45	0.46	0.55	0.53
CINF	0.16	0.26	0.30	0.27	0.38	0.26	0.38	0.35	0.31	0.30	0.30	0.36	0.39	0.32	0.31	0.35	0.35	0.40	0.31	0.41	0.36	0.40	0.42	0.43	0.43	0.40	0.33	0.48	0.47	0.36	0.69	0.48	0.36	0.47	0.46	0.43	0.36	0.39	0.43	0.38	0.55	1.00	0.47	0.47	0.43	0.55	0.46	0.45	0.68	0.52	0.44	0.45	0.47	0.52	0.49	0.52	0.44	0.50	0.48	0.49	0.48	0.53	0.52
GWW	0.18	0.22	0.26	0.31	0.34	0.32	0.35	0.39	0.26	0.27	0.29	0.27	0.38	0.28	0.26	0.30	0.41	0.37	0.32	0.34	0.30	0.30	0.47	0.37	0.37	0.36	0.49	0.40	0.43	0.33	0.40	0.38	0.44	0.53	0.47	0.36	0.51	0.51	0.58	0.51	0.53	0.47	1.00	0.35	0.46	0.51	0.49	0.44	0.47	0.48	0.53	0.49	0.53	0.57	0.50	0.49	0.60	0.61	0.59	0.52	0.50	0.62	0.67
KO	0.36	0.43	0.38	0.38	0.26	0.24	0.27	0.22	0.49	0.54	0.40	0.52	0.35	0.47	0.47	0.61	0.32	0.33	0.43	0.50	0.63	0.50	0.28	0.36	0.44	0.55	0.33	0.47	0.39	0.71	0.50	0.41	0.43	0.31	0.42	0.50	0.34	0.42	0.35	0.42	0.45	0.47	0.35	1.00	0.48	0.47	0.42	0.48	0.46	0.37	0.47	0.49	0.36	0.41	0.36	0.51	0.37	0.38	0.36	0.44	0.50	0.41	0.46
APD	0.23	0.27	0.29	0.31	0.31	0.35	0.34	0.40	0.33	0.35	0.38	0.33	0.33	0.33	0.38	0.39	0.37	0.34	0.41	0.36	0.40	0.39	0.44	0.39	0.41	0.41	0.45	0.40	0.40	0.42	0.43	0.39	0.49	0.47	0.43	0.45	0.43	0.47	0.46	0.51	0.42	0.43	0.46	0.48	1.00	0.48	0.47	0.51	0.45	0.46	0.51	0.69	0.49	0.47	0.49	0.50	0.52	0.51	0.48	0.57	0.61	0.56	0.56
BRO	0.25	0.26	0.31	0.35	0.24	0.41	0.27	0.30	0.36	0.37	0.39	0.37	0.37	0.36	0.42	0.41	0.37	0.29	0.46	0.41	0.41	0.42	0.36	0.33	0.44	0.47	0.39	0.42	0.35	0.46	0.56	0.41	0.54	0.35	0.42	0.48	0.44	0.58	0.44	0.51	0.50	0.55	0.51	0.47	0.48	1.00	0.39	0.41	0.54	0.42	0.59	0.54	0.44	0.47	0.51	0.60	0.50	0.45	0.47	0.47	0.56	0.50	0.52
MMM	0.22	0.28	0.30	0.27	0.35	0.27	0.38	0.39	0.33	0.33	0.33	0.29	0.36	0.36	0.29	0.33	0.40	0.48	0.35	0.35	0.34	0.36	0.45	0.48	0.36	0.35	0.48	0.40	0.45	0.34	0.41	0.44	0.39	0.57	0.53	0.45	0.48	0.45	0.54	0.45	0.47	0.46	0.49	0.42	0.47	0.39	1.00	0.55	0.48	0.56	0.43	0.48	0.62	0.53	0.54	0.45	0.54	0.59	0.58	0.57	0.51	0.60	0.63
AMCR	0.26	0.29	0.30	0.32	0.33	0.34	0.35	0.42	0.34	0.36	0.36	0.35	0.34	0.35	0.36	0.34	0.40	0.42	0.35	0.38	0.36	0.40	0.44	0.45	0.40	0.40	0.43	0.45	0.45	0.40	0.43	0.44	0.42	0.47	0.44	0.45	0.45	0.43	0.50	0.50	0.41	0.45	0.44	0.48	0.51	0.41	0.55	1.00	0.47	0.54	0.46	0.53	0.55	0.50	0.52	0.48	0.55	0.53	0.52	0.59	0.56	0.57	0.55
AFL	0.13	0.24	0.33	0.27	0.49	0.23	0.50	0.37	0.28	0.27	0.28	0.33	0.45	0.33	0.28	0.30	0.33	0.40	0.30	0.41	0.31	0.40	0.49	0.43	0.42	0.42	0.36	0.52	0.54	0.34	0.65	0.52	0.39	0.56	0.50	0.43	0.38	0.40	0.47	0.37	0.59	0.68	0.47	0.46	0.45	0.54	0.48	0.47	1.00	0.56	0.48	0.51	0.51	0.55	0.53	0.50	0.47	0.59	0.50	0.53	0.49	0.57	0.56
BEN	0.15	0.19	0.24	0.24	0.44	0.31	0.45	0.50	0.24	0.22	0.30	0.25	0.34	0.30	0.28	0.23	0.43	0.49	0.35	0.33	0.24	0.37	0.53	0.56	0.39	0.35	0.48	0.46	0.45	0.28	0.42	0.50	0.42	0.59	0.51	0.42	0.47	0.42	0.55	0.42	0.46	0.52	0.48	0.37	0.46	0.42	0.56	0.54	0.56	1.00	0.45	0.49	0.62	0.56	0.74	0.47	0.57	0.62	0.63	0.58	0.50	0.64	0.61
CTAS	0.17	0.19	0.29	0.35	0.28	0.42	0.30	0.38	0.30	0.32	0.33	0.32	0.31	0.32	0.40	0.38	0.38	0.32	0.44	0.35	0.40	0.45	0.39	0.38	0.46	0.49	0.46	0.45	0.39	0.46	0.44	0.44	0.61	0.41	0.43	0.46	0.50	0.59	0.48	0.52	0.48	0.44	0.53	0.47	0.51	0.59	0.43	0.46	0.48	0.45	1.00	0.57	0.49	0.50	0.56	0.61	0.57	0.53	0.52	0.52	0.60	0.57	0.55
LIN	0.20	0.21	0.32	0.32	0.32	0.39	0.35	0.41	0.31	0.32	0.38	0.30	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.33	0.44	0.34	0.41	0.35	0.47	0.36	0.36	0.41	0.46	0.41	0.40	0.43	0.45	0.37	0.50	0.47	0.45	0.48	0.46	0.51	0.50	0.52	0.44	0.45	0.49	0.49	0.69	0.54	0.48	0.53	0.51	0.49	0.57	1.00	0.51	0.49	0.51	0.54	0.54	0.55	0.52	0.60	0.62	0.57	0.59
SWK	0.14	0.21	0.26	0.24	0.34	0.38	0.35	0.49	0.27	0.23	0.31	0.20	0.30	0.25	0.27	0.25	0.46	0.44	0.36	0.28	0.25	0.36	0.50	0.57	0.41	0.35	0.53	0.44	0.45	0.29	0.38	0.49	0.46	0.59	0.48	0.45	0.60	0.48	0.63	0.53	0.44	0.47	0.53	0.36	0.49	0.44	0.62	0.55	0.51	0.62	0.49	0.51	1.00	0.57	0.63	0.49	0.63	0.62	0.70	0.65	0.55	0.67	0.68
GPC	0.17	0.25	0.30	0.28	0.41	0.28	0.42	0.41	0.28	0.26	0.30	0.29	0.40	0.32	0.25	0.30	0.44	0.45	0.29	0.37	0.32	0.40	0.54	0.52	0.40	0.41	0.48	0.49	0.50	0.36	0.48	0.49	0.38	0.57	0.50	0.39	0.53	0.44	0.56	0.47	0.50	0.52	0.57	0.41	0.47	0.47	0.53	0.50	0.55	0.56	0.50	0.49	0.57	1.00	0.54	0.50	0.57	0.61	0.59	0.58	0.49	0.62	0.65
TROW	0.14	0.20	0.27	0.28	0.35	0.43	0.39	0.50	0.27	0.23	0.31	0.23	0.33	0.31	0.32	0.24	0.46	0.45	0.42	0.31	0.26	0.39	0.47	0.53	0.43	0.38	0.53	0.43	0.43	0.34	0.40	0.48	0.54	0.54	0.48	0.46	0.54	0.50	0.55	0.50	0.47	0.49	0.50	0.36	0.49	0.51	0.54	0.52	0.53	0.74	0.56	0.51	0.63	0.54	1.00	0.55	0.60	0.61	0.64	0.58	0.55	0.65	0.61
ADP	0.22	0.26	0.33	0.32	0.31	0.40	0.34	0.35	0.36	0.36	0.37	0.37	0.34	0.38	0.41	0.40	0.38	0.36	0.48	0.42	0.42	0.44	0.39	0.39	0.46	0.47	0.45	0.44	0.40	0.49	0.48	0.45	0.56	0.39	0.49	0.51	0.47	0.56	0.44	0.52	0.51	0.52	0.49	0.51	0.50	0.60	0.45	0.48	0.50	0.47	0.61	0.54	0.49	0.50	0.55	1.00	0.52	0.50	0.52	0.51	0.56	0.56	0.54
NDSN	0.17	0.21	0.28	0.28	0.32	0.48	0.35	0.47	0.29	0.26	0.36	0.22	0.34	0.29	0.30	0.26	0.43	0.41	0.40	0.30	0.31	0.36	0.50	0.46	0.40	0.40	0.54	0.41	0.45	0.31	0.39	0.43	0.52	0.54	0.48	0.45	0.56	0.55	0.60	0.53	0.48	0.44	0.60	0.37	0.52	0.50	0.54	0.55	0.47	0.57	0.57	0.54	0.63	0.57	0.60	0.52	1.00	0.64	0.67	0.61	0.57	0.69	0.68
EMR	0.09	0.14	0.31	0.24	0.54	0.33	0.55	0.50	0.20	0.19	0.31	0.20	0.40	0.28	0.25	0.23	0.41	0.44	0.33	0.30	0.25	0.30	0.60	0.47	0.37	0.35	0.50	0.47	0.53	0.27	0.46	0.47	0.44	0.74	0.55	0.45	0.50	0.50	0.61	0.43	0.57	0.50	0.61	0.38	0.51	0.45	0.59	0.53	0.59	0.62	0.53	0.55	0.62	0.61	0.61	0.50	0.64	1.00	0.65	0.61	0.53	0.73	0.70
PNR	0.17	0.17	0.27	0.27	0.35	0.42	0.35	0.50	0.26	0.27	0.33	0.24	0.31	0.27	0.29	0.27	0.47	0.45	0.39	0.34	0.28	0.37	0.51	0.51	0.43	0.35	0.54	0.43	0.43	0.29	0.40	0.49	0.49	0.57	0.49	0.43	0.59	0.51	0.65	0.56	0.46	0.48	0.59	0.36	0.48	0.47	0.58	0.52	0.50	0.63	0.52	0.52	0.70	0.59	0.64	0.52	0.67	0.65	1.00	0.63	0.58	0.72	0.71
PPG	0.19	0.22	0.29	0.26	0.32	0.36	0.35	0.47	0.30	0.32	0.34	0.28	0.36	0.30	0.32	0.32	0.41	0.43	0.38	0.33	0.35	0.39	0.55	0.52	0.41	0.40	0.50	0.46	0.45	0.35	0.43	0.48	0.47	0.55	0.47	0.47	0.52	0.49	0.57	0.61	0.45	0.49	0.52	0.44	0.57	0.47	0.57	0.59	0.53	0.58	0.52	0.60	0.65	0.58	0.58	0.51	0.61	0.61	0.63	1.00	0.64	0.68	0.66
ECL	0.25	0.25	0.27	0.35	0.25	0.43	0.28	0.42	0.36	0.38	0.39	0.34	0.35	0.36	0.43	0.44	0.40	0.35	0.45	0.40	0.44	0.45	0.43	0.42	0.50	0.46	0.46	0.45	0.35	0.44	0.43	0.48	0.57	0.42	0.46	0.51	0.50	0.55	0.52	0.62	0.46	0.48	0.50	0.50	0.61	0.56	0.51	0.56	0.49	0.50	0.60	0.62	0.55	0.49	0.55	0.56	0.57	0.53	0.58	0.64	1.00	0.59	0.59
DOV	0.16	0.20	0.29	0.29	0.42	0.40	0.47	0.50	0.27	0.28	0.35	0.29	0.35	0.32	0.34	0.30	0.45	0.45	0.40	0.36	0.32	0.41	0.55	0.54	0.45	0.41	0.56	0.46	0.51	0.32	0.46	0.51	0.51	0.65	0.54	0.49	0.55	0.56	0.63	0.52	0.55	0.53	0.62	0.41	0.56	0.50	0.60	0.57	0.57	0.64	0.57	0.57	0.67	0.62	0.65	0.56	0.69	0.73	0.72	0.68	0.59	1.00	0.76
ITW	0.19	0.27	0.34	0.32	0.40	0.37	0.43	0.46	0.32	0.31	0.38	0.31	0.38	0.37	0.32	0.34	0.46	0.47	0.40	0.37	0.37	0.38	0.56	0.51	0.41	0.42	0.56	0.46	0.50	0.37	0.47	0.48	0.49	0.63	0.55	0.48	0.55	0.56	0.65	0.54	0.53	0.52	0.67	0.46	0.56	0.52	0.63	0.55	0.56	0.61	0.55	0.59	0.68	0.65	0.61	0.54	0.68	0.70	0.71	0.66	0.59	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Dividend Sharpe

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество