Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Sharpe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2019 г., начальной даты AMCR
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Dividend Sharpe | -0.11% | -5.58% | 2.28% | 4.65% | 8.10% | 8.63% | 7.52% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
IBM International Business Machines Corporation | 2.06% | 1.17% | -15.74% | -12.48% | 1.74% | 27.71% | 18.92% | 10.02% |
CAT Caterpillar Inc. | -1.79% | -0.69% | 25.49% | 46.96% | 117.26% | 48.52% | 27.57% | 28.19% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.32% | 0.60% | 16.82% | 20.77% | 36.09% | 9.87% | 6.95% | 15.01% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 1.75% | -2.15% | -3.51% | -4.32% | -16.25% | 10.00% | 1.36% | 3.95% |
ALB Albemarle Corporation | -0.21% | 8.38% | 26.22% | 104.39% | 150.82% | -5.16% | 4.62% | 12.05% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 2.41% | -8.61% | -17.06% | -29.12% | -46.52% | 5.28% | 7.96% | 15.06% |
CB Chubb Limited | 0.36% | -2.66% | 5.50% | 17.41% | 10.30% | 20.29% | 17.37% | 12.58% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.04% | -1.51% | -2.15% | 19.11% | 21.08% | 11.75% | 7.26% | 13.22% |
O Realty Income Corporation | 0.53% | -6.12% | 11.80% | 6.39% | 15.07% | 5.34% | 4.90% | 5.14% |
LIN Linde plc | 1.78% | 0.52% | 18.27% | 7.81% | 8.44% | 13.42% | 13.89% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Dividend Sharpe закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.29% | 4.45% | -6.89% | -0.11% | 2.28% | ||||||||
| 2025 | 4.18% | 1.02% | -2.52% | -3.96% | 2.32% | 1.71% | 0.35% | 3.67% | -0.50% | -1.11% | 3.93% | -0.17% | 8.91% |
| 2024 | -0.52% | 3.06% | 4.76% | -4.73% | 1.33% | -1.37% | 5.84% | 3.23% | 2.21% | -2.78% | 4.65% | -7.13% | 7.88% |
| 2023 | 3.64% | -2.43% | 0.55% | 1.98% | -6.31% | 8.40% | 2.77% | -2.09% | -5.47% | -3.70% | 7.00% | 5.42% | 8.80% |
| 2022 | -4.39% | -2.71% | 3.86% | -3.52% | 0.35% | -7.08% | 7.23% | -2.78% | -9.16% | 10.45% | 7.07% | -4.02% | -6.59% |
| 2021 | -2.05% | 2.71% | 7.71% | 4.63% | 2.39% | -0.79% | 2.73% | 2.19% | -5.97% | 6.59% | -1.50% | 7.44% | 28.24% |
Метрики бенчмарка
Dividend Sharpe : годовая альфа составляет 0.14%, бета — 0.81, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 12.06.2019.
- Портфель участвовал в 94.15% снижения S&P 500 Index, но только в 85.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.14%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 85.60%
- Участие в снижении
- 94.15%
Комиссия
Комиссия Dividend Sharpe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Dividend Sharpe имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.37 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.39 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 6.43 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 39 | 0.05 | 0.29 | 1.04 | 0.06 | 0.15 |
CAT Caterpillar Inc. | 96 | 3.39 | 4.01 | 1.54 | 6.61 | 23.24 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 79 | 1.41 | 1.88 | 1.26 | 3.17 | 7.01 |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 13 | -0.66 | -0.77 | 0.90 | -0.80 | -1.22 |
ALB Albemarle Corporation | 90 | 2.34 | 2.61 | 1.35 | 5.12 | 12.58 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 2 | -1.65 | -2.39 | 0.68 | -0.96 | -1.58 |
CB Chubb Limited | 55 | 0.52 | 0.85 | 1.11 | 0.88 | 1.75 |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 61 | 0.65 | 1.03 | 1.16 | 1.31 | 3.08 |
O Realty Income Corporation | 66 | 0.90 | 1.29 | 1.16 | 1.35 | 4.03 |
LIN Linde plc | 50 | 0.42 | 0.74 | 1.09 | 0.47 | 1.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.49% | 2.48% | 2.74% | 2.53% | 2.46% | 2.11% | 2.43% | 2.24% | 2.60% | 2.09% | 2.27% | 2.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IBM International Business Machines Corporation | 2.71% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.83% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.49% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 4.16% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
ALB Albemarle Corporation | 0.91% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.96% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
CB Chubb Limited | 1.18% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.06% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
O Realty Income Corporation | 5.20% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
LIN Linde plc | 1.21% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dividend Sharpe показал максимальную просадку в 35.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Dividend Sharpe составляет 7.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 124 |
| -18% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 200 | 20 июл. 2023 г. | 386 |
| -15.92% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 181 |
| -12.54% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 40 | 26 дек. 2023 г. | 106 |
| -9.41% | 12 февр. 2026 г. | 26 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 63, при этом эффективное количество активов равно 62.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.