Current Portfolio as of 3/12/2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	20.47%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	16.47%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	14.19%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	13.15%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	10.87%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	7.11%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	4.38%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	4.19%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	Commodities	2.87%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	2.59%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	1.47%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	1.21%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	1.03%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Portfolio as of 3/12/2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Current Portfolio as of 3/12/2026	0.31%	-1.46%	7.69%	7.98%	19.95%	—	—	—
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.12%	0.45%	0.52%	0.91%	4.77%	4.17%	0.03%	1.58%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	0.17%	0.85%	1.02%	1.22%	2.27%	4.32%	0.32%	1.72%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-9.52%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	-0.03%	-21.94%	-27.41%	-29.61%	-39.67%	—	—	—
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	-1.04%	-8.28%	28.75%	30.02%	30.88%	12.43%	10.98%	7.99%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	0.22%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.02%	0.29%	1.61%	1.78%	3.91%	4.71%	3.56%	—
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.24%	1.40%	0.27%	0.45%	3.88%	-1.38%	-6.53%	-1.75%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.92%	3.35%	12.51%	12.32%	14.02%	10.14%	2.55%	5.65%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	-0.84%	9.08%	9.44%	25.76%	20.95%	13.43%	15.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Current Portfolio as of 3/12/2026 закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.81%	3.43%	-3.22%	3.07%	0.75%	-1.16%							7.69%
2025	2.95%	0.89%	0.72%	-0.31%	2.02%	2.45%	0.52%	2.49%	3.83%	1.31%	1.64%	0.79%	21.02%
2024	0.52%	2.21%	4.23%	-1.50%	2.34%	0.47%	2.60%	1.34%	1.93%	-0.03%	2.35%	-2.77%	14.34%

Метрики бенчмарка

Current Portfolio as of 3/12/2026 has an annualized alpha of 8.95%, beta of 0.43, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2024.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (58.67%) than losses (15.64%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 8.95% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.43 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 8.95%

Бета: 0.43

R²: 0.59

Участие в росте: 58.67%

Участие в снижении: 15.64%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Current Portfolio as of 3/12/2026 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

GLD

SPDR Gold Shares

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Current Portfolio as of 3/12/2026 имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Current Portfolio as of 3/12/2026 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.34	1.86	+0.48
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.09	2.53	+0.56
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.34	+0.12
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.89	2.53	+1.36
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.28	11.37	+2.91

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	36	1.18	1.77	1.21	1.65	4.81
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	18	0.56	0.82	1.10	0.66	1.84
GLD SPDR Gold Shares	26	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	2	-0.92	-1.30	0.85	-0.78	-1.37
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	63	1.84	2.44	1.32	3.55	9.49
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.28	275.69	195.55	398.20	4,461.98
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	13	0.30	0.50	1.06	0.38	0.92
VNQ Vanguard Real Estate ETF	31	0.96	1.39	1.17	1.56	4.90
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Current Portfolio as of 3/12/2026 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.34 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Portfolio as of 3/12/2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.26%	2.48%	2.76%	2.72%	2.15%	2.89%	1.44%	1.82%	1.66%	1.51%	1.60%	1.50%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.96%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	2.98%	3.84%	4.42%	4.21%	13.05%	50.83%	0.01%	1.40%	1.00%	3.83%	6.51%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.85%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.56%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.54%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Current Portfolio as of 3/12/2026 показал максимальную просадку в 7.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка Current Portfolio as of 3/12/2026 составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-7.54%апр. 2025 г.	1mo 16d	28d	2mo 14dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.14%март 2026 г.	23d	1mo 11d	2mo 4dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2024 года2024	-3.84%авг. 2024 г.	21d	12d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2024 года2024	-3.48%дек. 2024 г.	17d	1mo 3d	1mo 20dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-3.02%февр. 2026 г.	3d	9d	12dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 7.75, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.56	1.51

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.51, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Current Portfolio as of 3/12/2026 с S&P 500 Index

Корреляция Current Portfolio as of 3/12/2026 с S&P 500 Index составляет 0.65 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.	0.69

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у SGOV: -0.01.

-0.01

0.02

0.15

0.16

0.17

0.22

0.25

0.41

0.44

0.72

0.73

0.94

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Current Portfolio as of 3/12/2026. Самая высокая корреляция с портфелем у VXUS: 0.79, а самая низкая у SGOV: -0.00.

-0.00

0.25

0.32

0.33

0.33

0.40

0.42

0.52

0.59

0.67

0.70

0.72

0.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	PDBC	XLE	IBIT	GLD	TLT	BNDX	BND	VNQ	QQQ	VTV	VOO	VXUS
SGOV	1.00	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.02	0.02	0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05
PDBC	0.00	1.00	0.60	0.08	0.30	-0.21	-0.27	-0.21	-0.06	0.04	0.04	0.02	0.09
XLE	0.03	0.60	1.00	0.11	0.08	-0.09	-0.13	-0.09	0.21	0.05	0.40	0.16	0.16
IBIT	0.02	0.08	0.11	1.00	0.15	0.03	0.05	0.05	0.20	0.41	0.30	0.41	0.35
GLD	0.01	0.30	0.08	0.15	1.00	0.15	0.24	0.22	0.17	0.14	0.17	0.16	0.39
TLT	0.00	-0.21	-0.09	0.03	0.15	1.00	0.75	0.94	0.38	0.10	0.23	0.17	0.26
BNDX	0.02	-0.27	-0.13	0.05	0.24	0.75	1.00	0.78	0.37	0.18	0.27	0.25	0.34
BND	0.02	-0.21	-0.09	0.05	0.22	0.94	0.78	1.00	0.42	0.15	0.26	0.23	0.33
VNQ	0.03	-0.06	0.21	0.20	0.17	0.38	0.37	0.42	1.00	0.26	0.69	0.44	0.48
QQQ	-0.01	0.04	0.05	0.41	0.14	0.10	0.18	0.15	0.26	1.00	0.52	0.94	0.67
VTV	-0.02	0.04	0.40	0.30	0.17	0.23	0.27	0.26	0.69	0.52	1.00	0.72	0.65
VOO	-0.01	0.02	0.16	0.41	0.16	0.17	0.25	0.23	0.44	0.94	0.72	1.00	0.73
VXUS	-0.05	0.09	0.16	0.35	0.39	0.26	0.34	0.33	0.48	0.67	0.65	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 янв. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Current Portfolio as of 3/12/2026

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Current Portfolio as of 3/12/2026 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации