Current Portfolio as of 3/12/2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	4.38%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	4.19%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	16.47%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	1.03%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	Commodities, Actively Managed	2.87%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	1.47%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	20.47%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	2.59%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	1.21%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	14.19%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	13.15%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	10.87%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	7.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Portfolio as of 3/12/2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Current Portfolio as of 3/12/2026	-0.21%	-1.93%	4.90%	8.71%	20.83%	—	—	—
Активы портфеля:
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.47%	5.52%	33.39%	36.01%	29.93%	14.70%	23.16%	11.36%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	2.46%	13.62%	32.23%	36.84%	32.55%	11.08%	14.55%	10.12%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	-1.73%	-1.89%	-23.52%	-44.79%	-23.15%	—	—	—
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-2.56%	0.69%	-0.91%	-0.77%	-2.76%	-5.75%	-1.34%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.98%	0.31%	0.85%	4.27%	3.53%	0.30%	1.70%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.04%	0.32%	0.92%	1.92%	4.10%	4.81%	3.42%	—
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.10%	-1.55%	-0.08%	0.10%	2.63%	3.79%	0.18%	1.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Current Portfolio as of 3/12/2026 закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.81%	3.43%	-3.22%	-0.01%									4.90%
2025	2.95%	0.89%	0.72%	-0.31%	2.02%	2.45%	0.52%	2.49%	3.83%	1.31%	1.64%	0.79%	21.02%
2024	0.48%	2.24%	4.23%	-1.51%	2.34%	0.46%	2.61%	1.33%	1.93%	-0.03%	2.37%	-2.77%	14.35%

Метрики бенчмарка

Current Portfolio as of 3/12/2026: годовая альфа составляет 11.20%, бета — 0.42, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (69.53%) было выше, чем в снижении (11.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 11.20% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.42 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 11.20%

Бета: 0.42

R²: 0.58

Участие в росте: 69.53%

Участие в снижении: 11.25%

Комиссия

Комиссия Current Portfolio as of 3/12/2026 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

GLD

SPDR Gold Shares

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Current Portfolio as of 3/12/2026 имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.03	0.88	+1.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.75	1.37	+1.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.21	+0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.88	1.39	+1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.48	6.43	+7.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	54	1.19	1.58	1.23	1.60	4.21
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	79	1.73	2.33	1.31	3.01	7.40
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	5	-0.51	-0.49	0.94	-0.43	-0.91
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19
BND Vanguard Total Bond Market ETF	48	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.63	286.00	202.83	412.76	4,634.41
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	34	0.82	1.15	1.15	0.89	3.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Current Portfolio as of 3/12/2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.03
За всё время: 2.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Portfolio as of 3/12/2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.35%	2.48%	2.76%	2.72%	2.15%	2.89%	1.44%	1.82%	1.66%	1.51%	1.60%	1.50%
Активы портфеля:
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.52%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	2.90%	3.84%	4.42%	4.21%	13.05%	50.83%	0.01%	1.40%	1.00%	3.83%	6.51%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.95%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Current Portfolio as of 3/12/2026 показал максимальную просадку в 7.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка Current Portfolio as of 3/12/2026 составляет 3.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-7.54%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	19	6 мая 2025 г.	52
-5.14%	3 мар. 2026 г.	18	26 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.84%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	8	19 авг. 2024 г.	24
-3.48%	2 дек. 2024 г.	14	19 дек. 2024 г.	19	21 янв. 2025 г.	33
-3.02%	30 янв. 2026 г.	2	2 февр. 2026 г.	7	11 февр. 2026 г.	9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 7.75, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	PDBC	GLD	IBIT	XLE	TLT	BNDX	BND	VNQ	QQQ	VTV	VOO	VXUS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.06	0.11	0.40	0.21	0.14	0.20	0.18	0.45	0.94	0.73	1.00	0.72	0.68
SGOV	0.01	1.00	0.02	0.02	0.03	0.04	0.00	0.02	0.02	0.05	0.00	0.01	0.01	-0.04	0.01
PDBC	0.06	0.02	1.00	0.37	0.11	0.58	-0.18	-0.23	-0.18	-0.03	0.07	0.07	0.06	0.16	0.39
GLD	0.11	0.02	0.37	1.00	0.12	0.14	0.12	0.19	0.18	0.15	0.10	0.14	0.12	0.36	0.65
IBIT	0.40	0.03	0.11	0.12	1.00	0.14	0.02	0.04	0.04	0.21	0.40	0.30	0.40	0.35	0.39
XLE	0.21	0.04	0.58	0.14	0.14	1.00	-0.06	-0.09	-0.05	0.27	0.10	0.46	0.22	0.23	0.48
TLT	0.14	0.00	-0.18	0.12	0.02	-0.06	1.00	0.75	0.94	0.38	0.07	0.21	0.14	0.23	0.23
BNDX	0.20	0.02	-0.23	0.19	0.04	-0.09	0.75	1.00	0.78	0.37	0.13	0.24	0.20	0.28	0.28
BND	0.18	0.02	-0.18	0.18	0.04	-0.05	0.94	0.78	1.00	0.42	0.11	0.25	0.19	0.29	0.29
VNQ	0.45	0.05	-0.03	0.15	0.21	0.27	0.38	0.37	0.42	1.00	0.28	0.70	0.46	0.50	0.53
QQQ	0.94	0.00	0.07	0.10	0.40	0.10	0.07	0.13	0.11	0.28	1.00	0.52	0.94	0.65	0.57
VTV	0.73	0.01	0.07	0.14	0.30	0.46	0.21	0.24	0.25	0.70	0.52	1.00	0.73	0.65	0.72
VOO	1.00	0.01	0.06	0.12	0.40	0.22	0.14	0.20	0.19	0.46	0.94	0.73	1.00	0.72	0.68
VXUS	0.72	-0.04	0.16	0.36	0.35	0.23	0.23	0.28	0.29	0.50	0.65	0.65	0.72	1.00	0.78
Portfolio	0.68	0.01	0.39	0.65	0.39	0.48	0.23	0.28	0.29	0.53	0.57	0.72	0.68	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Current Portfolio as of 3/12/2026

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов