Сравнение IBIT с VXUS
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.71% vs 26.83% for VXUS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -31.16%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 13.20%.
IBIT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -17.90%
- С начала года
- -31.16%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам IBIT и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.16% | -6.41% | 89.87% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.20% | 32.35% | 6.53% |
Correlation
The correlation between IBIT and VXUS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. VXUS — Ранг доходности на риск
IBIT
VXUS
Сравнение IBIT c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.39 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.12 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и VXUS
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -35.97% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.98% | -11.27% | -41.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -2.45% | -49.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -8.19% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.29% | 2.95% | +28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и VXUS
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 6.89% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 14.47% | +20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.47% | 16.33% | +28.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 16.28% | +33.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 16.99% | +33.15% |
Сравнение комиссий IBIT и VXUS
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и VXUS
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.58% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and VXUS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.70%) compared to VXUS (6.89%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.98% vs VXUS's -35.97%.
On 1-year performance, VXUS leads with 26.83% vs -43.71% for IBIT. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 26.83% return vs -43.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VXUS has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while VXUS is Global Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.05% for VXUS.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор