Сравнение IBIT с VXUS
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -44.68% vs 23.69% for VXUS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -25.70%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 10.72%.
IBIT
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -31.99%
- С начала года
- -25.70%
- 1 год
- -44.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.65%
VXUS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.32%
- Всё время*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам IBIT и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.70% | -6.41% | 89.87% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.72% | 32.35% | 6.53% |
Correlation
The correlation between IBIT and VXUS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. VXUS — Ранг доходности на риск
IBIT
VXUS
Сравнение IBIT c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.11 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 7.84 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и VXUS
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -35.97% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -11.27% | -42.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.25% | -4.58% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.81% | -8.17% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.42% | 3.03% | +30.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и VXUS
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 5.31% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 14.80% | +19.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 16.68% | +27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.85% | 16.30% | +33.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 17.00% | +32.85% |
Сравнение комиссий IBIT и VXUS
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и VXUS
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.63% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and VXUS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.67%) compared to VXUS (5.31%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs VXUS's -35.97%.
On 1-year performance, VXUS leads with 23.69% vs -44.68% for IBIT. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 23.69% return vs -44.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VXUS has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while VXUS is Global Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.05% for VXUS.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор