Сравнение PDBC с BND
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. PDBC is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 7.99%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 7.99% против 1.58% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.99%
BND
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам PDBC и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.75% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.52% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between PDBC and BND is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | -0.11 |
Over the past year, the inverse relationship between PDBC and BND has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. BND — Ранг доходности на риск
PDBC
BND
Сравнение PDBC c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.65 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 4.81 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и BND
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -18.58% | -30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -2.68% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -5.92% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -17.91% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -18.58% | -22.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -2.12% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -3.06% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 0.92% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и BND
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 1.28% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 2.74% | +13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 3.75% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 6.03% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 5.53% | +12.26% |
Сравнение комиссий PDBC и BND
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и BND
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.98% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and BND have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (4.91%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs BND's -18.58%.
On 10-year performance, PDBC leads with 7.99% vs 1.58% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 7.99% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
BND has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.98% for PDBC.
PDBC is categorized as Commodities, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.03% for BND.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор