Сравнение IBIT с VTV
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 26.89% for VTV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.29%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам IBIT и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
VTV Vanguard Value ETF | 14.29% | 15.27% | 15.69% |
Correlation
The correlation between IBIT and VTV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. VTV — Ранг доходности на риск
IBIT
VTV
Сравнение IBIT c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.47 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.25 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 16.04 | -17.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и VTV
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -59.27% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -6.35% | -45.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | 0.00% | -49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -7.86% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 1.68% | +27.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и VTV
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 3.34% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 7.82% | +26.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 10.38% | +33.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 13.92% | +36.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 16.68% | +33.58% |
Сравнение комиссий IBIT и VTV
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и VTV
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and VTV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs VTV's -59.27%.
On 1-year performance, VTV leads with 26.89% vs -40.63% for IBIT. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTV has performed better with a 26.89% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while VTV is Large Cap Value Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.04% for VTV.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор