Сравнение IBIT с VNQ
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 14.02% for VNQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам IBIT и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 6.01% |
Correlation
The correlation between IBIT and VNQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. VNQ — Ранг доходности на риск
IBIT
VNQ
Сравнение IBIT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.56 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.90 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и VNQ
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -73.07% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -8.34% | -43.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | 0.00% | -49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -13.61% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.65% | +26.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и VNQ
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 4.72% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 9.77% | +24.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 13.54% | +30.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 18.84% | +31.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 20.72% | +29.54% |
Сравнение комиссий IBIT и VNQ
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и VNQ
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and VNQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs VNQ's -73.07%.
On 1-year performance, VNQ leads with 14.02% vs -39.67% for IBIT. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VNQ has performed better with a 14.02% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VNQ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while VNQ is REIT. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.13% for VNQ.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор